s**t
发帖数: 17016 | 1 不少人说，熊市就是让人亏钱的，无论做空还是做多，都是输。这么说的人，是不愿意
认真专研的懒汉。
股市虽然是个混沌系统，不容易预测，但也有它的规律。发现并按照规律来操作，哪怕
熊市，也可以盈利。
下面就说说我的交易必胜法则。
首先讲讲股市的一个重要规律：当指数突破了一个支撑位（阻力位），向下一个支撑位
（阻力位）进发，指数有很大的概率还要回测前面的那个支撑位，（此时已变成了阻力
位），回测成功，才会坚定地冲击下一个目标。
记住上面这个规律，非常有用。根据这个规律，我设计了一套必胜交易法则。
首先将支撑位分三等级，假设现在sp是2080，那么第一支撑位是2000，第二支撑位是
1900，第三支撑位是1800
当指数从2080跌到2000时，不要动。从2000跌到接近1900时，买入1/3仓位。从1900跌
到接近1800时，全仓。
为什么接近1800的时候可以全仓？因为就算跌破了1800进入1700区域，指数还是要回测
1800和1900这两个重要支撑位，所以只要你拿得住，一定不会亏。如果指数没有跌破
1800，那你就大赚了。这种操作风险收益比显然很好。
做空，同理。
比如，指数冲到了20... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 2 记得有个真实的在国外发生的劫匪抢银行的事：劫匪们用炸药把金库的墙炸开了一个洞
，然后直接开车把金柜运走。当警察发现后去驱车追赶时却发现根本追赶不了。因为劫
匪们事先雇了很多笨重的大卡车把它们停在要逃走的几大必经之路上。然后破坏掉这些
车，让它们无法启动。当警察追来时发现这些“拦路虎”，只好望车兴叹。
这个抢劫银行的例子中，劫匪们并没有什么高科技的黑客技术等手段。但是人们不得不
承认他们计划得很周密。连退路都设计得这么好。
在高手眼里，对待炒股就应像对待抢银行一样。要重视风险，要考虑周密。
昨天一个网友问我，并说自己14.7元买了宏达股份，10元出来的。说现在宏达5元多……
我马上打断他：你买前想好要做长线还是要做短线了吗？
他回答是没有想过这个问题。
因为一般的股民不会选择做长线，我又问他：“如果你选定做短线，你是怎么能容忍自
己从14元多跌到10元？”
他的回答还是没有考虑过这个问题。
我告诉他：你在买之前就应考虑好一切问题，应如抢银行一样计划周密，应制定好退路
或止损计划……
炒股当如抢银行
你最好应先去“踩点”，最好实地调研上市公司。哪怕在门外看一眼也好。
有个长春的上市公司被市... 阅读全帖 |
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f******e
发帖数: 6488 | 3 【 以下文字转载自 ChinaStock 讨论区 】
发信人: swh (pangdidi), 信区: ChinaStock
标 题: 来点轻松的，看看北美牛人的交易硬件
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jul 25 18:41:45 2010, 美东)
这些文字和图片是我在elitetrader论坛上转载过来的，原作者maestro在2005年公布了
他的交易系统硬件，我们可以看看北美的私人投资者已经发展到了什么程度，可以作为
我们的榜样。介绍：masetro拥有150million的私人基金，他因为即将退休，所以公开
了他的基金并寻求接班人。以下是他的交易系统介绍：
“here is the full view. Twenty Four 21" samsung LCD monitors, two quad
processor servers, three independent real time data feeds, voice activation
of orders, and more .... ”
“We have built a very reliable v |
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d******e
发帖数: 6945 | 4 在版面上讨论完备的系统是不合适的。
一个完备的系统最好要包括量和价格两个因素，另外能具有时间框架普适性。就是说你
的系统能相对准确指出5、15、60分钟，天，周上的买卖信号，当然，哪个时间框架最
适合你的交易风格，就要固定下来。 |
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m******t
发帖数: 635 | 5 来晚了，先支持下。
我也在做一个自动交易系统，第一步的目标和你类似，也就是一个screener。
数据从Yahoo Finance上抓，目前抓的是S&P 1500大概1500个股票的EOD数据。
split和dividend数据。刚作完adjusted close。下一步打算作stragegy和backtesting。
目前的系统用的Ruby写的，目前用CSV存EOD，下一步打算用C#重写一下（Ruby确实比较
慢）和Tokyo Cabinet （一种Key-Value store)存10min or 5min。
和前面几位的建议一样，如果是要作自动交易系统的话，strategy是最重要的，you
must have an edge. 另外从我做的research来看，tick data cleansing和order
management要比想象中的要难。 |
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s*****e
发帖数: 1368 | 6 交易为生 – 摘录
许多输家认为，只要交易账户的资金再多一点，他们就可以成功。
输家并不是因为资金不足，而是心智不够成熟。
每一位赢家都需要精通交易的三个基本层面：健全的个人心理架构、符合逻辑
的交易系统与合理的资金管理计划。
交易是一场艰困的游戏，交易者若希望真正的成功，他必须严肃看待自己的所
做所为。他禁不起草率行事，也不可以在一些潜在的心理情绪刺激下进场交易。
输家通常会掩饰他们的损失，并试图表现得像赢家一样，但终究不能逃脱自我怀疑的折
磨。
在股票、期货或选择权市场中进行交易，可以让赌徒享有所需要的高潮，而且
看起来比较正常。另外，相对于在赌场里吆喝来说，金融市场的赌博看起来比较有
学问，带着一层精打细算的色彩。
你必须承担所有的责任，开始登录交易日志----记录每笔交易的过程，进场与出场的理
由。评估成功与失败的重复性形态。如果不能由过去的经验中记取教训，势必重蹈覆辙。
大多数的输家都会掩饰损失----对象包括其他人与自己，他们不愿保留交易的记录，把
经纪商的对帐单塞到自己找不到的地方，输家就如同酗酒者一样，他们不
愿意数床底下的空酒瓶。
我们花费一辈子的精力营建自尊。大多数... 阅读全帖 |
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s*****e
发帖数: 1368 | 7 交易为生 – 摘录
许多输家认为，只要交易账户的资金再多一点，他们就可以成功。
输家并不是因为资金不足，而是心智不够成熟。
每一位赢家都需要精通交易的三个基本层面：健全的个人心理架构、符合逻辑
的交易系统与合理的资金管理计划。
交易是一场艰困的游戏，交易者若希望真正的成功，他必须严肃看待自己的所
做所为。他禁不起草率行事，也不可以在一些潜在的心理情绪刺激下进场交易。
输家通常会掩饰他们的损失，并试图表现得像赢家一样，但终究不能逃脱自我怀疑的折
磨。
在股票、期货或选择权市场中进行交易，可以让赌徒享有所需要的高潮，而且
看起来比较正常。另外，相对于在赌场里吆喝来说，金融市场的赌博看起来比较有
学问，带着一层精打细算的色彩。
你必须承担所有的责任，开始登录交易日志----记录每笔交易的过程，进场与出场的理
由。评估成功与失败的重复性形态。如果不能由过去的经验中记取教训，势必重蹈覆辙。
大多数的输家都会掩饰损失----对象包括其他人与自己，他们不愿保留交易的记录，把
经纪商的对帐单塞到自己找不到的地方，输家就如同酗酒者一样，他们不
愿意数床底下的空酒瓶。
我们花费一辈子的精力营建自尊。大多数... 阅读全帖 |
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j*****n
发帖数: 20 | 8 可多可少，根据交易的标的、交易组合的大小、风险承受能力等决定。
同时，IB的开户要求是1万刀。
例如，
1、期货，则根据保证金的要求、交易频率的高低、止损大小等设定。
建议：单个合约交易：〉1万刀；多标的组合、多手合约持仓、短线交易：〉5万刀，中
长线：〉10万刀。
2、外汇，由于可以小于一手，并且杠杆较高，所以可以用较小的资金量。
建议：单个外汇对、不高于一手持仓：1万刀；多标的组合、多手合约持仓、短线交易
：〉2万刀，中长线：〉5万刀。
3、股票，由于杠杆较低，可选标的众多，而某一个标的不见得有很多交易机会，所以
最好建立多标的的组合，这样 如果不是日内高频交易，则需要较高的资金。
建议：5个左右的股票、每个持仓1、2个lot：2万刀；多股票组合、较大的lot持仓、短
线交易：〉5万刀，中长线：〉10万刀。
4、期权，如果只是买而不做空，可以用较小的资金量运作，例如1万刀，如果裸空则需
要较大的保证金。
另外，资金量10万刀以上，IB允许portfolio margin，杠杆更高。
详谈请联系我的私人邮箱 [email protected]
/* */ |
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发帖数: 1 | 9 今天（9月28日）有媒体报道说，北京一市民在北京市小客车指标调控管理信息系
统上在线更新指标时，在自己的账号系统里看到了别人的更新指标申请表及确认通知书
。据记者实际操作核实，利用该系统确实可下载到他人的信息，通过指标申请表，申请
人的身份证号码、家庭住址、电话号码等信息一览无遗。
然而，更令人担心的是，当此信息被告知北京市小客车指标调控管理服务窗口工作
人员时，工作人员却表示这应该是系统问题，具体原因不知。上述媒体报道称，早在
2012年12月，就曾有媒体发现北京市小客车指标调控管理信息系统出现故障，当时曾有
司机登录查询时，发现网页上出现了他人的申请信息，对方姓名、出生日期、身份证号
、驾驶证号、驾驶证档案编号、邮箱、通讯地址等个人隐私信息一应俱全。
由媒体报道可知，北京市小客车指标调控管理信息系统出现的上述问题，如果不是
持续存在的话，至少也是出现过多次。在近4年时间里，这个系统的问题不仅没有得到
解决，而且还仍然是“具体原因不知”。这种在近4年时间里找不出具体原因的工作质
量，这种对待公民个人隐私信息泄露不甚在意的服务态度，一起构成北京市小客车指标
调控管理信息系统的上述问题迟... 阅读全帖 |
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c********v
发帖数: 1278 | 10 RMB通胀一上，汇率肯定要下降的
不过莫斯科就没意思了
为什么要设在莫斯科？纽约行吗？
答案是不行
要进行人民币配对交易的核心是要有清算合约
也就是莫斯科的清算系统余额随时可以在上海RMB交易系统卖出
否则谁愿意承担这风险？
北京选择莫斯科这样的三流金融中心
其用意太显然了
莫斯科是黄俄的爹、北京的亲娘
只要北京点头哈腰、割地赔款
莫斯科肯定不会让RMB难看 |
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s********n
发帖数: 26222 | 11 质量这么差，得过一个美国jb奖又有鸟用。真tmd自轻自贱！
铁道部称网上售票系统曾在美国获信息技术奖
中国网 www.china.com.cn 2012-01-13 16:56
打印 | 转发 | 评论
中国铁路客户服务中心建设运营有关专家就互联网购票系统等问题，回答了记者的
提问。
问：能否给我们介绍一下，12306互联网购票系统的发展情况？
答：12306互联网购票系统是基于中国铁路客票发售和预订系统(以下简称客票系统
)这一核心系统构建的。该客票系统于1996年6月被列为“九五”国家科技攻关计划，98
年又列为“九五”国家科技攻关计划重中之重项目。在铁道部的领导下，由中国铁道科
学研究院牵头组织，由全国数十家高校和科研机构的上百名科研工作者联合攻关，采用
核心技术自主研发、通用软硬平台开放的技术路线，历时两年研发成功。
多年来，客票系统一直紧跟国内外信息技术的发展趋势，不断改善旅客服务水平、
满足铁路旅客运输发展的需要，在10余年的成功运营过程中，先后完成6次版本升级。
其中，1.0版本实现了计算机售票取代人工硬板票，2.0版本实现了区域级联网，3.0版
... 阅读全帖 |
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s*h
发帖数: 1538 | 12 这些文字和图片是我在elitetrader论坛上转载过来的，原作者maestro在2005年公布了
他的交易系统硬件，我们可以看看北美的私人投资者已经发展到了什么程度，可以作为
我们的榜样。介绍：masetro拥有150million的私人基金，他因为即将退休，所以公开
了他的基金并寻求接班人。以下是他的交易系统介绍：
“here is the full view. Twenty Four 21" samsung LCD monitors, two quad
processor servers, three independent real time data feeds, voice activation
of orders, and more .... ”
“We have built a very reliable voice recognition system for basic orders (
similar to the hot keys on your key board). The system is "trained" for 2 -
3 weeks and ad |
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r***s
发帖数: 1805 | 13 对, 只能作为参考. 你输钱他们不会负责. 我买过一个用CUSTOM INDICATOR的自动交易
系统, 吹的天花乱坠, 真的交易起来就不行. 你说它没用吧, 参考价值还是有的, 还得你自己判断.
profitable |
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u******8
发帖数: 26 | 15 这个系统主要是供特定客户使用的，不能公开。
具体交易品种和参数可根据客户要求，资金，风险承受能力定制。
交易理论和策略可以公开讨论，具体实现是保密的。 |
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n**h
发帖数: 237 | 16 能大致说说你的系统基于什么数据产生信号吗？交易多少支股票？交易频率有多高呢？ |
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m*s
发帖数: 6855 | 17 TWR最大的时候的f值.就是我们需要找的资金投入百分比.拉夫通过实验证明,当交易次数
足够多时,存在一个合适的f值,当f的微小偏差都会对最终收益产生影响.
f值是足够大的交易样本后给出的数值，且这个交易系统必须是挣钱的
不知道LZ的方法比MSA算出来的哪个更好些。 MSA是什么？ |
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O*O
发帖数: 2284 | 18 tda的交易系统好，费用高点，不过应该可以谈谈到4.95
scottrade做空不行，动不动让平仓,适合退休账号
fidelity交易系统一般，不过还是比一般银行强不少 |
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g*****g
发帖数: 34805 | 19 呵呵，你说的东西，外行看不懂。几个计数器加减法还是看得懂的。HA之难，系统一大
有一半时间都是折腾这个。
我的确只会做网站，偏偏12306就是个网站。高频交易系统是网站吗？
一个太监弄了个计数器自娱自乐，还有几个外行捧臭脚。没啥好争的。 |
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E****a
发帖数: 3088 | 20 自己搞好交易策略。简单的可以用excel实现。如果交易策略稳定有效，即使雇人搞交
易系统也是小钱 |
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s******k
发帖数: 6659 | 21 看好楼主和一楼的想法，不过感觉需要先确定好time scope，在什么频段内做交易。
不同频段内的模型方法千差万别。高频和超高频，自己开发的东西不可能做，低频又没
有做复杂系统的必要，研究一些daily信号，execution自己手动提交单子都可以
感觉这种系统唯一的意义就是中频了，根据liquidity不同，每小时交易几次到几十次
的。 |
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x******n
发帖数: 93 | 23 Do you know there is something called research trader or quantitative trader
? They may send their whole life trading and 搞这种东西. Please google "
James Harris Simons" first. I spend 7 years developing and trading the
system.
Also, LZ just mentioned a 交易系统 framework, not a 系统要交易成功. Firstly, I can
coorperate with them to improve my framework. Why not?
I would suggest you to change your avatar, it was really pervert and disgusting. |
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d******e
发帖数: 6945 | 24 那你应该说是自动化（机械）交易系统，而不是交易系统。所谓白马非马。
不过，“白马非马”好像愿意不是我这个意思。 |
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g****u
发帖数: 695 | 25 see, 这就是大帅说的你就看到冰山一角。
花街的交易系统是多的数不清，但绝大多数不是你想象的那样给个信号就买卖的，更
不是全自动的交易。大帅认识几打在花街做系统的，从大银行到小 hedge fund，看的
应该是整个冰山了。 |
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b*w
发帖数: 2062 | 26 再说一个，比如说拍卖吧，如果你有20k，派了一个10k的东西，这时候如果你想把你最
大买价升到20k，系统会告诉你钱不够，因为每次出价系统都是，都把钱从你帐号里边
划走，每次升价后再把前次出价退给你，但是不可以追加……程序能写成我也真是服了
…… |
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n****o
发帖数: 399 | 27 主要想法是做系统卖给其他公司，自己不做交易。
现在有些拿不准的就是提供什么样的接口给客户写策略。
简单的提供一个函数让用户获得实时tick，然后另外提供几个函数让用户发送order和
获得order执行情况。也就是说系统只管给用户传送实时市场tick，如果用户需要一些
历史指标，需要自己根据历史tick来计算获得。不知道是否能满足大部分客户的需求？
另外不知客户用c++写策略会否比较困难？
u |
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c*******e
发帖数: 68 | 28 用美国罗伯特交易系统(robotictradingsystems.com)的cooltrade软件就可以自己编程
而无须编程知识，按照你自己的算法交易。让计算机当您的交易员，为您工作，执行您
的命令——什么时候买进卖出，全天不间断。这意味着你可以全天不断地随着股价的涨
跌转手牟利。cooltrade自动交易机器人为您监控市场，按照您设定的条件自动选择和
高频交易股票。
有8个预先载入的策略以及超过100多个客户自定义的策略作为参考
100% 纯点击完成无需编程知识
一支股票可作long/short两套策略
无需在证券公司开户即可模拟测试交易策略
和盈透(IB), TD AMERITRADE, 亿创E*TRADE, 福汇（FXCM），MB Trading,
OptionsXpress, OptionsHouse, TradeKing都是合作伙伴
简化+自动+高速-人为失误=成功 |
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n******1
发帖数: 3756 | 29 最近做一个实习项目，想在cloud， 比如google app或者ec2上面实现银行的模拟交易
，并且最大可能程度模拟真实的压力，用java做
但是问题是我对现有的银行系统不是太了解，我主要关心一些核心的操作：查询，存款
，取款，转账
性能和数据一致性是主要关注点
我只大概了解到银行是在mainframes上实现的
1.我的理解mainframes只是硬件，和实现没有直接关系？
2.这些功能模块是用什么语言实现呢？ 我理解是会C或者Cobol，如果我用java实现这
个转换有会有什么不同，目前有用java做的吗？
3.通账户并发和数据一致性是通过这个系统保证吗？ 还是通过外围系统实现？如果我
用java是不是应该用java的多线程来处理并发，一致性应该怎么保证呢
3.这个核心系统和外部系统的交互是怎么样的呢？ 我的理解应该是这个核心系统需要
对外提供一些接口可以调用，我理解银行上层的业务系统，比如一些J2ee的系统是需要
这个系统打交道，比如平时用到的网上银行
4.还有个并发处理的排队，可能也是个问题
由于缺乏一些基本的知识，提的问题可能不大正确，可以给些启发吗？谢谢 |
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s*****e
发帖数: 1368 | 30 作者在第一章尾总结了7条适用于任何人的交易的法则。每个人可能都有不同的看法或者说哪几条最适用
于自己，对我来说，5和6现在比较重要。
1.你必须决定自己将长期留在市场中----换言之，即使是在20年之后，你仍然是活跃的交易者。
2.尽量学习。阅读与倾听专家们的看法与见解，但保持合理程序的怀疑。提出问题，不可接受专家们的
表面说法。
3.不可因为贪婪之心而急于交易----花费一点时间学习。即使是几个月或几年之后，市场也不会跑掉，
而且将充满更多的机会。
4.发展一套分析行情的方法----换言之，“如果A发生，则B很可能发生。”市场有许多层面----运用数
种分析方法彼此确认。每种方法都必须经过历史资料的测试，并且以实际的金钱在市场中进行测试。市
场不断变化----你需要不同的交易工具以因应多头、空头与过渡的行情，而且还需要某种方法判断这些
行情的差异（参考技术分析的章节）。
5.拟定一套资金管理的计划。第一个目标是长期的生存能力；第二个目标是资本的稳定成长；第三个目
标是高水准的获利。许多交易者本末倒置，把第三个目标摆在最前面，完全不知道还有第一与第二目
标。
6.请注意，在任何的交易系... 阅读全帖 |
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s*****e
发帖数: 1368 | 31 作者在第一章尾总结了7条适用于任何人的交易的法则。每个人可能都有不同的看法或者说哪几条最适用
于自己，对我来说，5和6现在比较重要。
1.你必须决定自己将长期留在市场中----换言之，即使是在20年之后，你仍然是活跃的交易者。
2.尽量学习。阅读与倾听专家们的看法与见解，但保持合理程序的怀疑。提出问题，不可接受专家们的
表面说法。
3.不可因为贪婪之心而急于交易----花费一点时间学习。即使是几个月或几年之后，市场也不会跑掉，
而且将充满更多的机会。
4.发展一套分析行情的方法----换言之，“如果A发生，则B很可能发生。”市场有许多层面----运用数
种分析方法彼此确认。每种方法都必须经过历史资料的测试，并且以实际的金钱在市场中进行测试。市
场不断变化----你需要不同的交易工具以因应多头、空头与过渡的行情，而且还需要某种方法判断这些
行情的差异（参考技术分析的章节）。
5.拟定一套资金管理的计划。第一个目标是长期的生存能力；第二个目标是资本的稳定成长；第三个目
标是高水准的获利。许多交易者本末倒置，把第三个目标摆在最前面，完全不知道还有第一与第二目
标。
6.请注意，在任何的交易系... 阅读全帖 |
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g******s
发帖数: 733 | 32 《以交易为生》里面讲了三个交易系统，俺已经为其中的两个写了自动交易程序并做了
回测。目前最好的还是moving average channels,用于镑美的时候，每笔交易的风险控
制在2%以内，年回报79%。当然实际可能不会有这么高。
http://www.fx-trade.co.uk |
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T*****s
发帖数: 366 | 33 一次或几次交易可能赚到少钱，长期无任何可能，即使没有交易费也无任何可能，还伤
身伤神。
除非你有几十几百人为你做各种自动交易系统和超级电脑计算交易。现在短线都是和电
脑在计算和争那千万分支一秒。现在的市场和十年或几年前完全不一样了。
认输并从此以后再也不碰短线是唯一回头路。
如认为自己就是贱，并当雷锋自愿定时为花街送钱就继续短线交易吧！ |
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c*****o
发帖数: 1702 | 34 大牛，那么多day trader都赔钱吗？
: 一次或几次交易可能赚到少钱，长期无任何可能，即使没有交易费也无任何可能
，还伤
: 身伤神。
: 除非你有几十几百人为你做各种自动交易系统和超级电脑计算交易。现在短线都
是和电
: 脑在计算和争那千万分支一秒。现在的市场和十年或几年前完全不一样了。
: 认输并从此以后再也不碰短线是唯一回头路。
: 如认为自己就是贱，并当雷锋自愿定时为花街送钱就继续短线交易吧！
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s*****r
发帖数: 43070 | 35 交易系统哪那么容易实时，信用卡还行，其他都是延时交易，所以有交了钱买不到票的
可能。 |
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l*******n
发帖数: 219 | 36 daledale写得很好，赞一个
不过不太明白的是，你为什么不坚持按照自己的交易系统对仓位进行控制呢？虽然你提
到有高手推荐，可是这不应该是你的风格呀。既然有了系统就要遵守纪律，不是吗？ |
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g******s
发帖数: 733 | 38 多谢！你是第二个问这个问题的人了。这个系统本来就是针对股票的，我把他套在外汇
交易上。你得自己试参数，不过貌似大多数参数是赢多亏少。
用传统的MACD的效果好像不如 EMA12-EMA26的效果好，EMA 是exponential moving
average. |
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u******8
发帖数: 26 | 40 市场中性，低频交易，不参与个股，不使用杠杆。可以调整参数，根据风险承受能力和
账户种类来决定回报/风险比例以及与大盘的相关性。
保守型
适合退休金账户，过去一年最大回撤小于1%。与大盘相关性基本为0，回报略高于大盘。
Sharper Ratio beat在Collecve2上所列的同期所有355个系统（Age>=300）。如果使用
杠杆，绝对回报会更高。
说明：分析投资回报要同时考虑收益和风险。如果有人说每月有2%回报，但没有给出相
应的风险信息，则无法全面衡量投资的实际水平。Sharper Ratio 可以用来计算收益/
风险比。 |
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a********g
发帖数: 263 | 41
Long-only的话会在大熊市输得很惨的。保守型赚得太少，基本看不出复利的效果（资
金图应该指数上升）。 最好能双向交易，而且超过15年，还能资金不断指数上升，这
样才是理想的系统。 貌似我的要求高了点。 |
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u******8
发帖数: 26 | 42 你说得没错。这种系统对交易的入场时机要求不高。
当然大资金进出还是分批比较好。
following |
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发帖数: 1 | 43 写的很好！
赞一个！
风控系统的设定和执行，是决定能否赚钱的最重要的因素。华尔街有很多天才，写过很
多赚钱的模型。最后还是要向风控低头。
股市里的命运是掌握在自己手里的。确切的说是自己所执行的交易系统手里。
股市里有太多一夜暴富和一夜回到解放前
管理好自己可以控制的因素，剩下的就是等着市场给机会了 |
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发帖数: 1 | 44
谢谢，确实，我们能做的，只是尽量完善自己的交易系统，承认市场里有自己的系统无
法适应的风险并控制好它们。 剩下的就是等着市场给机会了 |
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n******1
发帖数: 3756 | 45 可以说一下原因吗？我们也在对比google App engine 和AWS 实现的不同，但是首先我
想了解下现有系统是如何实现的，我才知道哪个更好，AWS是有带数据库操作的，需要
实现一个tier去操作数据库，google app engine是nosql，不需要自己实现
这个project想回答一个问题：如果银行想将核心交易迁移到cloud上面，可行吗？如果
行，架构应该是怎么样，如果不行，为什么。首先考虑性能和数据一致性，至于安全和
备份，冗余都不考虑 |
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L*****e
发帖数: 8347 | 46 不合适
股票系统的实时交易性很重要，几秒的差异价格就差大了。价格跟买入请求卖出请求都
有关。。。
而淘宝卖货这种很适合分布处理，货品之间没有耦合性，也没有实时交易的需求。。。 |
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x****k
发帖数: 2932 | 47 你要是说java写交易系统的管理配置，那我还见过用javascript写的hft系统呢。lol |
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r******n
发帖数: 4522 | 48 初期最好别把太多时间浪费在coding上，见过有些coding很强的折腾两三年，几乎自己
写了个五脏俱全的平台但交易不赚钱还是白搭，当然打算卖平台的另当别论。
有很多通用平台，Ninja trader, Open Quant, Right Edge这些可以快速上手，等系统
成熟至少demo account能稳定赢利了再考虑coding，porting，colocation这些锦上添
花的东西. |
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f****s
发帖数: 315 | 49 如果系统需要NYSE的data，这样colo在NASDAQ上是不是就不行了？NASDAQ的股票也可以
在NYSE，ARCA上交易，难道这样的数据不考虑了？ |
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Eg
发帖数: 80 | 50 任何赚钱的策略都是依赖于市场的某种无效性的。你认为自己能持续赚钱，就已经作了
假定市场不是按照一个布朗运动走的。因此，你的系统如果是目标在于在市场上赚钱，
最好就拿历史数据模拟。
不过如果交易频率高的话，模拟并不trivial。注意模拟的时候，如果take liquidity
，可以成交在对手盘上（频率较高的话，还需要作更保守的假定），如果provide
liquidity，需要考虑Order Book的情况。
基本上如果比较保守的历史数据模拟可以持续赚钱，就可以先用比较小的头寸上实盘检
测了。 |
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