s******e
发帖数: 841 | 1 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: shawjone (保持一个良好的心态), 信区: Quant
标 题: 问一个动态优化问题
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Oct 28 20:34:10 2008)
如果zt没有是1000的整数倍的话是一个很简单的优化问题，如果加了zt是1000的整数倍
的话该用什么算法实现
谢谢 |
D*******a
发帖数: 3688 | 2 这种给两边boundary condition的问题通常也就用shooting method吧？
【在 s******e 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
: 发信人: shawjone (保持一个良好的心态), 信区: Quant
: 标 题: 问一个动态优化问题
: 发信站: BBS 未名空间站 (Tue Oct 28 20:34:10 2008)
: 如果zt没有是1000的整数倍的话是一个很简单的优化问题，如果加了zt是1000的整数倍
: 的话该用什么算法实现
: 谢谢
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s******e
发帖数: 841 | 3 还不是很明白你指的boundary是什么，shooting method好像解微分方程的时候用到，
不知道对解这个动态规划问题有帮助吗
这种给两边boundary condition的问题通常也就用shooting method吧？
【在 D*******a 的大作中提到】
: 这种给两边boundary condition的问题通常也就用shooting method吧？
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D*******a
发帖数: 3688 | 4 你给条件是V_10, X_0，然后解中间的X和V。就算z不是离散的我觉得也不太容易啊。
【在 s******e 的大作中提到】
: 还不是很明白你指的boundary是什么，shooting method好像解微分方程的时候用到，
: 不知道对解这个动态规划问题有帮助吗
:
: 这种给两边boundary condition的问题通常也就用shooting method吧？
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s******e
发帖数: 841 | 5 如果z不是离散的话就是很简单的动态规划，求一下微分等于0就会得到一个递推等式
【在 D*******a 的大作中提到】
: 你给条件是V_10, X_0，然后解中间的X和V。就算z不是离散的我觉得也不太容易啊。
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D*******a
发帖数: 3688 | 6 你得到那个微分方程之后，还要用两边的边值条件来求解具体的数值不是？
这样不就是要用射击法么
或者是用递推等式把所有x_0~x_10, V_0~V_10联立起来一起求解
【在 s******e 的大作中提到】
: 如果z不是离散的话就是很简单的动态规划，求一下微分等于0就会得到一个递推等式
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