j******a
发帖数: 1599 | 1 【 以下文字转载自 Mathematics 讨论区 】
发信人: jiamajia (其实我特讨厌高丽棒子), 信区: Mathematics
标 题: 牛仁们帮我看看这个概率题
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Mar 1 12:47:40 2008)
Using the joint characteristic function show that if X1, X2, X3, X4 are
jointly Gaussian (correlated) random variables with zero mean, then
E[X1X2X3X4] = E[X1X2]E[X3X4] + E[X1X3]E[X2X4] + E[X1X4]E[X2X3]
TIA | l******n
发帖数: 9344 | 2 check
http://en.wikipedia.org/wiki/Multivariate_normal_distribution
【在 j******a 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Mathematics 讨论区 】
: 发信人: jiamajia (其实我特讨厌高丽棒子), 信区: Mathematics
: 标 题: 牛仁们帮我看看这个概率题
: 发信站: BBS 未名空间站 (Sat Mar 1 12:47:40 2008)
: Using the joint characteristic function show that if X1, X2, X3, X4 are
: jointly Gaussian (correlated) random variables with zero mean, then
: E[X1X2X3X4] = E[X1X2]E[X3X4] + E[X1X3]E[X2X4] + E[X1X4]E[X2X3]
: TIA
| j******a
发帖数: 1599 | 3 nnd,
还是不知道怎么从Characteristic funtion 搞出 E[X1X2X3X4]
这个题以前明明做过，就是不会了。
【在 l******n 的大作中提到】
: check
: http://en.wikipedia.org/wiki/Multivariate_normal_distribution
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