[合集] volatility不影响risk preference么？ - Quant版

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档，一周内的贴子最多显示50字，超过一周显示500字访问原贴

Quant版 - [合集] volatility不影响risk preference么？

相关主题
● Risk Neutral probability	● [合集] 答superband : 找Quant 的准备和自己的心态
● delta-neutral strategy and self financing	● brutal面谈经历
● 问个面试题	● [合集] Phone interview question
● Risk-Neutral Valuation	● [合集] brutal面谈经历
● 请问一道面试中很常见的binomial pricing	● 问一个问题American Put option
● 关于risk neutral prob一问	● [合集] interest rate 中的HJM模型
● Risk based portfolio optimization	● a question about gamma neutral and vega neutral
● 答superband : 找Quant 的准备和自己的心态	● 问一个greeks的题

相关话题的讨论汇总
话题: risk话题: volatility话题: preference话题: wed话题: black

进入Quant版参与讨论

(共1页)

b***k
发帖数: 2673

☆─────────────────────────────────────☆
hamlin (hips don\\\'t lie) 于 (Wed May 14 12:34:32 2008) 提到:
John Hull书中说，因为u(the expected return)没有出现在Black-Scholes equation
中，所以对于任何risk preference都成立。
可是难道sigma(volatility)不影响risk preference么? volatility是出现在Black-
Scholes Equation中的呀？
☆─────────────────────────────────────☆
keyun (小猪不乖) 于 (Wed May 14 13:49:35 2008) 提到:
我现在对那个RISK NEUTRAL 的PROBABLITY还是没怎么搞明白。
显然STOCK MARKET不是RISK NEUTRAL啊。
☆─────────────────────────────────────☆
onedrunk (一醉)

(共1页)

进入Quant版参与讨论

相关主题
● 问一个greeks的题	● 请问一道面试中很常见的binomial pricing
● 红皮书问题2.6 (Pp.17 & 31)	● 关于risk neutral prob一问
● [合集] a volatility smile question	● Risk based portfolio optimization
● [合集] black-scholes 能用来price bond option吗?	● 答superband : 找Quant 的准备和自己的心态
● Risk Neutral probability	● [合集] 答superband : 找Quant 的准备和自己的心态
● delta-neutral strategy and self financing	● brutal面谈经历
● 问个面试题	● [合集] Phone interview question
● Risk-Neutral Valuation	● [合集] brutal面谈经历

相关话题的讨论汇总
话题: risk话题: volatility话题: preference话题: wed话题: black

#	版面	帖数(主题数)
-	全站	4871 (796)
1	Military	3777 (569)
2	Stock	341 (51)
3	Joke	117 (17)
4	History	116 (3)
5	Automobile	100 (9)
6	USANews	55 (9)
7	Midlife	45 (1)
8	Headline	41 (41)
9	Dreamer	33 (13)
10	FleaMarket	32 (20)
11	Living	30 (7)

boards

未名新帖统计// 7月16日

历史上的今天