x****x
发帖数: 87 | 1 FX＝USD/JPY
strike price K＝75
C=Max（FX-K, 0)
Maturity＝0.25，0.5，0.75，1；。。。。。。6Y
how to check implied vol respectively？
many thanks |
p******i
发帖数: 1358 | 2 get the price, back out the vol |
x****x
发帖数: 87 | 3 我问市场上有没有market maker提供报价，呵呵
去那里可以查到。是bloomberg还是reuturn的设么页面
顺便问问，FX的caplet，flooret 有没有流动性啊，市场报价哪里查？ |
l*****i
发帖数: 3929 | 4 implied vol总是不一样的
【在 x****x 的大作中提到】
: 我问市场上有没有market maker提供报价，呵呵
: 去那里可以查到。是bloomberg还是reuturn的设么页面
: 顺便问问，FX的caplet，flooret 有没有流动性啊，市场报价哪里查？
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J*****n
发帖数: 4859 | 5
看过的论文印象中，外汇的期权多以strangle,straddle出现，报价也是直接报implied
vol。（没做过，不确定）
如果你需要单独的implied vol，可以去cme看看他们的期货期权的报价，然后反推。
不过6年的外汇期权还没有听说过，一年以上的liquidity就很差了。需要构建vol
surface了。
【在 x****x 的大作中提到】
: FX＝USD/JPY
: strike price K＝75
: C=Max（FX-K, 0)
: Maturity＝0.25，0.5，0.75，1；。。。。。。6Y
: how to check implied vol respectively？
: many thanks
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i****m
发帖数: 15 | 6 Many trading firms have their internal implied vol surface.
From Bloomberg, for FX options, use OVDV, for equities and others, use SKEW. |
i******l
发帖数: 828 | 7 大牛是做这方面工作的？
implied
【在 J*****n 的大作中提到】
:
: 看过的论文印象中，外汇的期权多以strangle,straddle出现，报价也是直接报implied
: vol。（没做过，不确定）
: 如果你需要单独的implied vol，可以去cme看看他们的期货期权的报价，然后反推。
: 不过6年的外汇期权还没有听说过，一年以上的liquidity就很差了。需要构建vol
: surface了。
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J*****n
发帖数: 4859 | 8
不是大牛，烂人一个。
去年帮一个小公司算FX binary option看过相关的论文。
【在 i******l 的大作中提到】
: 大牛是做这方面工作的？
:
: implied
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i******l
发帖数: 828 | 9 赞！
【在 J*****n 的大作中提到】
:
: 不是大牛，烂人一个。
: 去年帮一个小公司算FX binary option看过相关的论文。
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