急问BS-formula里interest rate 是指real 还是norminal? - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 急问BS-formula里interest rate 是指real 还是norminal?

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l****w 发帖数: 10	1 我要算maturity=1年的call option value, 请问应该用什么interest rate ？real or nominal? 下面这个是fed data, 我是用4 week 还是 52 week 的？谢谢 http://www.ustreas.gov/offices/domestic-finance/debt-management/interest-rate/daily_treas_bill_rates.shtml
l****w 发帖数: 10	2 我这个问题，是不是太简单，都没人回答？
l****w 发帖数: 10	3 还是用libor rates啊？谢谢
p******i 发帖数: 1358	4 libor
p******i 发帖数: 1358	5 or implied
l****w 发帖数: 10	6 请问用１２ｍｏｎｔｈ　ｌｉｂｏｒ　吗？这个是固定的ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎ吗？有什么原因不用ｔｒｅａｓｕｒａｙ　ｂｉｌｌ？谢谢【在 p******i 的大作中提到】 : or implied
i**********o 发帖数: 5993	7 treasury rate is credit risk free libor is the rate banks borrow/lend with each other. you can consider swap rate for 1 yar or longer term. 【在 l****w 的大作中提到】 : 请问用１２ｍｏｎｔｈ　ｌｉｂｏｒ　吗？ : 这个是固定的ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎ吗？有什么原因不用ｔｒｅａｓｕｒａｙ　ｂｉｌ : ｌ？谢谢
T*******t 发帖数: 9274	8 your funding cost. or 【在 l****w 的大作中提到】 : 我要算maturity=1年的call option value, 请问应该用什么interest rate ？real or : nominal? : 下面这个是fed data, 我是用4 week 还是 52 week 的？谢谢 : http://www.ustreas.gov/offices/domestic-finance/debt-management/interest-rate/daily_treas_bill_rates.shtml

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