b***k
发帖数: 2673 | 1 ☆─────────────────────────────────────☆
wisesummer (summer) 于 (Fri Feb 13 23:48:18 2009) 提到:
都说caps are quoted as implied volatility,那到底是怎么quote的啊? 是按固定的
moneyness
还是按固定的strike rates? 如果是前者,那么current rates of underlying(Forward
LIBOR)是
怎么确定? 是用对应的Swap rates替代吗?
期待了解cap trading实务的高手解答,谢谢
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Taikonaut (遨游太空) 于 (Sat Feb 14 00:02:55 2009) 提到:
我记得是按照给定的strike，用这个vol把每个caplet的价算出来，再求和。
Forward
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