Interest Cap interview question - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - Interest Cap interview question

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w**********4 发帖数: 4	1 Show that a security constitued by a Libor paid in advance has a model independant price, that price being a linear combination of caplets (with different strikes) on the same libor. Thanks
w**********4 发帖数: 4	2 没有大牛出现啊？

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相关主题
● 这本书是关于interest rate 的model的一本经典的书么？	● FX的cap，floor的报价哪里可以查到？
● A question on agency callable bond	● QUESTION on euro dollar future and forward rate.
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● Any concrete example on calibrating LIBOR model?	● BS model 细节
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● 请教一个LIBOR Caps的问题	● how to price Quarter pay Libor6M
● caplet的maturity怎么算的？	● 有做swap trade 的朋友看一下

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