谁estimate过volatility of swap rate？ - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 谁estimate过volatility of swap rate？

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x****x
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需要注意哪些？
更加lognormal的假设
我直接用历史数据，然后后项除以前项，再取ln
再来估计mean和volatitily
当然最后得到了vol还要考虑宏观经济因素？比如利率货币政策？
多谢啊

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