h**o
发帖数: 347 | 1 用 Crank-Nicholson FD 解 binary option，怎么都 convergence rate 只有 1
已经用了 Rannacker smoothing 了。
请问各位也遇到过这样的问题吗？？还是我哪里做错了
谢谢 |
J*****n
发帖数: 4859 | 2 Binary options不是有显示解么？
为什么要用PDE？ |
h**o
发帖数: 347 | 3 所以我知道收敛阶不对啊，哈
解pde是想实验一下payoff function对收敛速度的影响
【在 J*****n 的大作中提到】
: Binary options不是有显示解么？
: 为什么要用PDE？
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m*******s
发帖数: 758 | 4 is meshsize small enough ?
【在 h**o 的大作中提到】
: 用 Crank-Nicholson FD 解 binary option，怎么都 convergence rate 只有 1
: 已经用了 Rannacker smoothing 了。
: 请问各位也遇到过这样的问题吗？？还是我哪里做错了
: 谢谢
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h**o
发帖数: 347 | 5 i thought the problem lies in the discontinuity of the initial condition
【在 m*******s 的大作中提到】
: is meshsize small enough ?
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m*******s
发帖数: 758 | 6 这个以后就不会有了，应该问题不太大.
【在 h**o 的大作中提到】
: i thought the problem lies in the discontinuity of the initial condition
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