FX option vol surface/term structure - Quant版

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g******e
发帖数: 352

请问有做过FX option volatility surface/term structure的吗，
想请教一下现在市场上大家都是用什么方法来fit出vol surface
/term structure的？
是用stats vol 或者local vol model，还是就直接拿几个点来进行
interpolation?

f*******g
发帖数: 377

在搞local vol/stochastic vol之前，应该已经把vol surface interpolation做好了。它们不是平行的关系。

【在 g******e 的大作中提到】

: 请问有做过FX option volatility surface/term structure的吗，
: 想请教一下现在市场上大家都是用什么方法来fit出vol surface
: /term structure的？
: 是用stats vol 或者local vol model，还是就直接拿几个点来进行
: interpolation?

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