如何construct跟12m Libor对应的swap curve？ - Quant版

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Quant版 - 如何construct跟12m Libor对应的swap curve？

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c*********n
发帖数: 128

跟3m Libor对应的swap curve，可以短期用deposite rate，中期用eurodollar future
，长期用swap rate（against 3mLibor）。
那么跟12m Libor对应的swap curve应该怎么构造呢？尤其是，中期对应eurodollar
future的那一段用什么instrument比较好？（eurodollar future只有3个月的啊）

q*x
发帖数: 62

use a basis curve to adjuster 3 month curve; or just use the cash rate and
swap rate to construct the 12 month curve.

future

【在 c*********n 的大作中提到】

: 跟3m Libor对应的swap curve，可以短期用deposite rate，中期用eurodollar future
: ，长期用swap rate（against 3mLibor）。
: 那么跟12m Libor对应的swap curve应该怎么构造呢？尤其是，中期对应eurodollar
: future的那一段用什么instrument比较好？（eurodollar future只有3个月的啊）

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