如何去除rate curve历史数据中的坏点？ - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 如何去除rate curve历史数据中的坏点？

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c*********n 发帖数: 128	1 比如说我有过去5年的Swap Curve，其中有一些单个的点是错的，但是不存在整条curve 是错的情况。怎么样去掉这些坏点？
D********n 发帖数: 978	2 不是件很容易的事情，感觉。首先，如何定义坏点？如果你知道LIBOR是一群人胡乱设的，也许你会觉得所有点都是坏点。其次，发现坏点之后用什么数据修补也是个问题。你在spot curve上修补没问题，但是 forward curve上看起来也许就很雷人了。没做过类似的事情，我能想象的办法是: 算forward curve。forward curve太夸张的时候认为出现坏点。然后interpolate forward curve来进行修补。这只是俺大概想象的办法。未必实用。姑妄言之。 curve 【在 c*********n 的大作中提到】 : 比如说我有过去5年的Swap Curve，其中有一些单个的点是错的，但是不存在整条curve : 是错的情况。 : 怎么样去掉这些坏点？
c*********n 发帖数: 128	3 我的starting point是还没有bootstrap的rate instrument（Libor，Future，FRA， swap）。我觉得如果不考虑term strucutre，把每一个rate instrument（比如3m Libor，5yr swap）拿出来单独处理它自己的time series，这个应该就跟equity time series里面清理数据是一样的。但是如果考虑到rate curve是term structure，是不是可以做得更好一些？比如某个点的存在导致bootstrap的结果不正常（在spot curve上表现为某处有个点不连续，如果是bootstrap成forward curve，会导致局部oscillation），就说这是个坏点。如果能把两个结合做一个cross examination，是不是就能做得更精确？发现坏点之后的处理应该不难，直接把那个点剔除就行了吧？curve 少一两个点不是什么大问题。是坏【在 D********n 的大作中提到】 : 不是件很容易的事情，感觉。 : 首先，如何定义坏点？如果你知道LIBOR是一群人胡乱设的，也许你会觉得所有点都是坏 : 点。 : 其次，发现坏点之后用什么数据修补也是个问题。你在spot curve上修补没问题，但是 : forward curve上看起来也许就很雷人了。 : 没做过类似的事情，我能想象的办法是: 算forward curve。forward curve太夸张的时 : 候认为出现坏点。然后interpolate forward curve来进行修补。 : 这只是俺大概想象的办法。未必实用。姑妄言之。 : : curve

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