关于Structural Change的参数估计问题 - Statistics版 - 未名存档

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Statistics版 - 关于Structural Change的参数估计问题

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m******2 发帖数: 564	1 我知道有个Chow Test看看样本中的两部分是否模型参数发生了根本性的改变或者通过整体和大部分看看剩下的小部分样本的模型参数是否发生了根本性的改变但是如果我想估算这小部分的参数，怎么办呢？比如 2 7 3 8 5 17 -1 -2 4 12 3 9 1 4 3 12 可以作个线形回归但是我认为最后两组数据的模型参数和以上数据发生了根本改变我能通过先回归一次总体再回归一次前6组，然后通过某种推测，估算最后这两组的线性模型吗？
m******2 发帖数: 564	2 或者没有根本改变但我感兴趣的就是最后两组数据的beta参数能通过总体-大样本来推测剩下的参数吗？
m******2 发帖数: 564	3 这个问题很有意义啊，如果实现可以改进模型的时效性请问版上有人有想法吗？

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