c******x
发帖数: 350 | 1 假设x1，x2联合高斯分布，有cov为：[1 x;x 2]。x为非零。
现在我想把x1和x2表达为：
x1=a11*G1 + a12*G2
x2=a21*G1 + a22*G2
G1和G2为独立的两个单变量高斯分布。
不知道如何从PCA分析得到4个a系数，以及这两个高斯分布。
多谢。 |
c********h
发帖数: 330 | 2 感觉应该就是求出covariance matrix的两个eigen vectors，分别是A的两列，A是2*2
的正交阵
(G1, G2) = (X1,X2)A
X = (G1,G2)A'
听听别人的，感觉应该是这样 |
c******x
发帖数: 350 | |
I*****a
发帖数: 5425 | 4 首先这个唯一吗？
【在 c******x 的大作中提到】
: 假设x1，x2联合高斯分布，有cov为：[1 x;x 2]。x为非零。
: 现在我想把x1和x2表达为：
: x1=a11*G1 + a12*G2
: x2=a21*G1 + a22*G2
: G1和G2为独立的两个单变量高斯分布。
: 不知道如何从PCA分析得到4个a系数，以及这两个高斯分布。
: 多谢。
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c******x
发帖数: 350 | 5 应该是唯一的吧。特征值和特征向量应该是唯一的啊。
【在 I*****a 的大作中提到】
: 首先这个唯一吗？
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w**********y
发帖数: 1691 | 6 For this kinda special case, Cholesky decomposition is the simplest way to
follow with. |
I*****a
发帖数: 5425 | 7 哦我是说这个 a11 a12 这些，也许我没懂你的意思
【在 c******x 的大作中提到】
: 应该是唯一的吧。特征值和特征向量应该是唯一的啊。
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