G*******m
发帖数: 16326 | 1 为什么会失败？
因为IWM从66跌到61的时候，所有的naked call全部变得软弱无力，但是所有naked put
的delta却逼近于1.0
所以最后一天，损失大大超过收益，只好止损50% |
b******i
发帖数: 216 | 2 这个weekly option 海洛因还是请勿尝试为好。 |
G*******m
发帖数: 16326 | 3 这二天，剩下的50%的威力也是大的，
1）因为beta接近1.0的关系。
2）naked call全部不在了，没有drag down的力量存在。 |
G*******m
发帖数: 16326 | 4 古人说得好啊，我们的同学，在困难的时候，要看到成绩，要看到光明，要提高我们的
勇气。
这次失败的原因不在于外因，外因就是IWM大跌10%。
这次失败的原因是在于内因，内因是方法其实是不对的。其实我自己就已经作过检讨了
，写过《对冲的实用小技巧》，这篇论文就是在看到了原有阵法的漏洞以后，做的一次
深刻检讨。 |
a*u
发帖数: 2334 | 5 美女谈谈今年的收益吧
【在 G*******m 的大作中提到】
: 古人说得好啊，我们的同学，在困难的时候，要看到成绩，要看到光明，要提高我们的
: 勇气。
: 这次失败的原因不在于外因，外因就是IWM大跌10%。
: 这次失败的原因是在于内因，内因是方法其实是不对的。其实我自己就已经作过检讨了
: ，写过《对冲的实用小技巧》，这篇论文就是在看到了原有阵法的漏洞以后，做的一次
: 深刻检讨。
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G*******m
发帖数: 16326 | 6 现在没有什么收益，到年底看好了。
【在 a*u 的大作中提到】
: 美女谈谈今年的收益吧
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G*******m
发帖数: 16326 | 7 失败其实是好事。
失败的偶然因数是忘了买weekly put options。
没有了weekly put options的埋伏，加上IWM的大gap down，就一下子陷入了被动。 |
a*u
发帖数: 2334 | 8 Option是跟做期货差不多，5%可以做100%的交易？
【在 G*******m 的大作中提到】
: 失败其实是好事。
: 失败的偶然因数是忘了买weekly put options。
: 没有了weekly put options的埋伏，加上IWM的大gap down，就一下子陷入了被动。
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G*******m
发帖数: 16326 | 9 如果把你的所有的仓位，看作一个有机的系统，每个位子都是非常重要的。
不要看着谁平时无所事事，想layoff就layoff，水来了就没有土掩了。 |
b******i
发帖数: 216 | 10 can't agree more...
【在 G*******m 的大作中提到】
: 如果把你的所有的仓位，看作一个有机的系统，每个位子都是非常重要的。
: 不要看着谁平时无所事事，想layoff就layoff，水来了就没有土掩了。
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