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- 再说说TNA/TZA振荡损耗,8月19日-11月19日
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B**********r
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1
从8月19日到今天3个月整,RUSSELL2000 从651.7涨到719.42,即10.39%。
如果没有振荡损耗,TNA应当涨到(1.1039)^3=134.52%。实际上TNA只涨到117.66%,即
87.4%的未损耗值。损耗为12.6%。
如果没有振荡损耗,TZA应当跌到(1/1.1039)^3=74.34%。实际上TZA却跌到54.87%,即
73.8%的未损耗值。损耗为26.2%。
再次强调TZA的损耗是TNA的两倍。nX 反向ETF损耗速度与n*(n+1)成正比,nX 正向ETF
损耗速度与n*(n-1)成正比。
记得8月19日有个无知jszhb同时裸卖2013年1月TNA-35扑(得$15)和TZA-55扑(得$27
),还说是个“几乎稳赚的交易”,实际上在同时Long两个。我可以说99.9%那是个稳
赔的交易,且不说占用那么多资金。
x********o
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