s*****8
发帖数: 1388 | 1 target price 180
MM横盘好几个星期了，就是不给过180.
修为不够，以后再不买远靠了。 |
w*****e
发帖数: 931 | 2 多远？ER前到过182.
【在 s*****8 的大作中提到】
: target price 180
: MM横盘好几个星期了，就是不给过180.
: 修为不够，以后再不买远靠了。
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m*********7
发帖数: 293 | 3 时间和你作对，er之后波动率也和你作对，我个人认为远期买deep itm的比较好，otm
很容易清零，另外要找机会roll，远期也有到期的一天。 |
s*****8
发帖数: 1388 | 4 9月买的。
是啊，当时就该全扔了。
不过谁又能想到ER后涨了又掉下来并且还回不去了。
【在 w*****e 的大作中提到】
: 多远？ER前到过182.
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w*****e
发帖数: 931 | 5 一手二月160的靠还在死撑
【在 s*****8 的大作中提到】
: 9月买的。
: 是啊，当时就该全扔了。
: 不过谁又能想到ER后涨了又掉下来并且还回不去了。
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s*****8
发帖数: 1388 | 6 ITM的思路是对的。但是你这个远，远期的ITM靠，时间成本反应在premium上也高。
【在 w*****e 的大作中提到】
: 一手二月160的靠还在死撑
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m*********7
发帖数: 293 | 7 22.xx里面intrinsic 19.xx，还好
你九月买十一月的远期也算不上，其实就是赌。
【在 s*****8 的大作中提到】
: ITM的思路是对的。但是你这个远，远期的ITM靠，时间成本反应在premium上也高。
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w*****e
发帖数: 931 | 8 那是现在IV降了，我10月底买的时候time value大概占1/3
【在 m*********7 的大作中提到】
: 22.xx里面intrinsic 19.xx，还好
: 你九月买十一月的远期也算不上，其实就是赌。
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s******u
发帖数: 1069 | 9 请问现在买明年六月的fb [email protected]，大约多少钱？ |
w*****e
发帖数: 931 | 10 7.2~7.3
【在 s******u 的大作中提到】
: 请问现在买明年六月的fb [email protected]，大约多少钱？
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s******u
发帖数: 1069 | 11 如果有信心明年肯定200以上的话
是不是现在出7块，然后明年六月可以以200刀的价格买到fb？
只要这一过程中任何一个时候股价超过208，就有盈利？
请问option是这样吗？
【在 w*****e 的大作中提到】
: 7.2~7.3
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J***K
发帖数: 140 | 12 是，越早到208，盈利越多
【在 s******u 的大作中提到】
: 如果有信心明年肯定200以上的话
: 是不是现在出7块，然后明年六月可以以200刀的价格买到fb？
: 只要这一过程中任何一个时候股价超过208，就有盈利？
: 请问option是这样吗？
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m*****1
发帖数: 384 | 13 不用超过208, 涨到200你就有可能会盈利! 关键是什么时间涨到!
【在 s******u 的大作中提到】
: 如果有信心明年肯定200以上的话
: 是不是现在出7块，然后明年六月可以以200刀的价格买到fb？
: 只要这一过程中任何一个时候股价超过208，就有盈利？
: 请问option是这样吗？
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m*********7
发帖数: 293 | 14 iv肯定是一个因素 我的意思是越deep的话time decay越小
【在 w*****e 的大作中提到】
: 那是现在IV降了，我10月底买的时候time value大概占1/3
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E***r
发帖数: 1037 | 15 put-call parity:
itm call + cash = stock + otm put
i.e., fiduciary call = protective put
For the same payoff graph, I would go for the protective put,
as otm options are usually more liquid than itm ones.
otm
【在 m*********7 的大作中提到】
: 时间和你作对，er之后波动率也和你作对，我个人认为远期买deep itm的比较好，otm
: 很容易清零，另外要找机会roll，远期也有到期的一天。
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y*********u
发帖数: 3664 | 16 比例是小写 绝对值是差不多吧
比如近call 1块 远call 5块， 近call归零和远call亏20%是一样的
【在 m*********7 的大作中提到】
: iv肯定是一个因素 我的意思是越deep的话time decay越小
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s*****8
发帖数: 1388 | 17 详细讲讲
【在 E***r 的大作中提到】
: put-call parity:
: itm call + cash = stock + otm put
: i.e., fiduciary call = protective put
: For the same payoff graph, I would go for the protective put,
: as otm options are usually more liquid than itm ones.
:
: otm
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m*********7
发帖数: 293 | 18 Unless you open synthetically and close synthetically, you’ll eventually
have to deal with closing itm if price goes in your favor, right?
【在 E***r 的大作中提到】
: put-call parity:
: itm call + cash = stock + otm put
: i.e., fiduciary call = protective put
: For the same payoff graph, I would go for the protective put,
: as otm options are usually more liquid than itm ones.
:
: otm
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m*********7
发帖数: 293 | 19 你是说一个itm和一个otm相比么？虽然extrinsic一样，但itm prob差不少，或者说itm
option相对于otm option而言intrinsic value上涨的概率更高，所以损失的期望值不
一样。比如股价180，itm170卖5块，otm190卖1块，时间价值都是1块，但itm的只要到
期日股价涨到181就不亏，涨到181的概率肯定大于191的概率。我自己的理解而已。
【在 y*********u 的大作中提到】
: 比例是小写 绝对值是差不多吧
: 比如近call 1块 远call 5块， 近call归零和远call亏20%是一样的
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y*********u
发帖数: 3664 | 20 谢谢
itm
【在 m*********7 的大作中提到】
: 你是说一个itm和一个otm相比么？虽然extrinsic一样，但itm prob差不少，或者说itm
: option相对于otm option而言intrinsic value上涨的概率更高，所以损失的期望值不
: 一样。比如股价180，itm170卖5块，otm190卖1块，时间价值都是1块，但itm的只要到
: 期日股价涨到181就不亏，涨到181的概率肯定大于191的概率。我自己的理解而已。
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r*****e
发帖数: 7853 | 21 股价180，itm [email protected] price 大于10
[在 manuforeve7 () 的大作中提到：]
:你是说一个itm和一个otm相比么？虽然extrinsic一样，但itm prob差不少，或者说
itm option相对于otm option而言intrinsic value上涨的概率更高，所以损失的期望
值不一样。比如股价180，itm170卖5块，otm190卖1块，时间价值都是1块，但itm的只
要到
:期日股价涨到181就不亏，涨到181的概率肯定大于191的概率。我自己的理解而已。
:☆ 发自 iPhone 买买提 1.24.02 |
m*********7
发帖数: 293 | 22 随口说的，让肉丝姐见笑了，itm170肯定应该大于10的
【在 r*****e 的大作中提到】
: 股价180，itm [email protected] price 大于10
: [在 manuforeve7 () 的大作中提到：]
: :你是说一个itm和一个otm相比么？虽然extrinsic一样，但itm prob差不少，或者说
: itm option相对于otm option而言intrinsic value上涨的概率更高，所以损失的期望
: 值不一样。比如股价180，itm170卖5块，otm190卖1块，时间价值都是1块，但itm的只
: 要到
: :期日股价涨到181就不亏，涨到181的概率肯定大于191的概率。我自己的理解而已。
: :☆ 发自 iPhone 买买提 1.24.02
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