y*******e
发帖数: 1 | 1 1月23日买入TSLA股价285，三月15到期340的靠一手，价值8.8刀
今天1月31日，TSLA股价307，这个靠价值9刀
这是为什么？股价五个交易日上涨22刀，3月15到期340的靠竟然没涨？
这decay的价值多了？还是期权价格被打压？ |
s******r
发帖数: 868 | 2 time decay and volatility decay |
r*****e
发帖数: 7853 | 3 季报是最大的volatility contributor，如果价格不变，吃掉3个百分点正常
[在 yycjonnie () 的大作中提到：]
:1月23日买入TSLA股价285，三月15到期340的靠一手，价值8.8刀
:今天1月31日，TSLA股价307，这个靠价值9刀
:这是为什么？股价五个交易日上涨22刀，3月15到期340的靠竟然没涨？
:这decay的价值多了？还是期权价格被打压？ |
T*********4
发帖数: 451 | 4 昨天到14.5 ， 今天跌了36%， ER 后IV大跌
【在 y*******e 的大作中提到】
: 1月23日买入TSLA股价285，三月15到期340的靠一手，价值8.8刀
: 今天1月31日，TSLA股价307，这个靠价值9刀
: 这是为什么？股价五个交易日上涨22刀，3月15到期340的靠竟然没涨？
: 这decay的价值多了？还是期权价格被打压？
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z****n
发帖数: 3189 | 5 楼主前几天不是一直喊跌TSLA的吗,原来偷偷买了call,呵呵 |
y*******e
发帖数: 1 | 6
if so，特斯拉离340，23刀。时间有30个交易日。9刀的价格，这个靠不贵吧？
【在 s******r 的大作中提到】
: time decay and volatility decay
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y*******e
发帖数: 1 | 7
呵呵，我买了3月340的call,卖了明天340的call。
【在 z****n 的大作中提到】
: 楼主前几天不是一直喊跌TSLA的吗,原来偷偷买了call,呵呵
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r*****e
发帖数: 7853 | 8 特斯拉这死样上340难，大概率下300
[在 yycjonnie () 的大作中提到：]
:if so，特斯拉离340，23刀。时间有30个交易日。9刀的价格，这个靠不贵吧？ |
b*******n
发帖数: 83 | 9 昨天er前和今天相同股价 期权价格相差很大，我都怀疑我是不是看错了 我和你成本差
不多 今天sold了 留了点特斯拉正股 |
y*******e
发帖数: 1 | 10
问题是，这么算的话，价格不变现在吃掉了6个百分点。
【在 r*****e 的大作中提到】
: 季报是最大的volatility contributor，如果价格不变，吃掉3个百分点正常
: [在 yycjonnie () 的大作中提到：]
: :1月23日买入TSLA股价285，三月15到期340的靠一手，价值8.8刀
: :今天1月31日，TSLA股价307，这个靠价值9刀
: :这是为什么？股价五个交易日上涨22刀，3月15到期340的靠竟然没涨？
: :这decay的价值多了？还是期权价格被打压？
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y*******e
发帖数: 1 | 11
从3，4月的期权看，今天成交量很低。持仓量依然很大。小散都不肯扔，个人感觉还要
跌。。。
【在 b*******n 的大作中提到】
: 昨天er前和今天相同股价 期权价格相差很大，我都怀疑我是不是看错了 我和你成本差
: 不多 今天sold了 留了点特斯拉正股
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f*******e
发帖数: 5277 | 12 那个时候是OTM，现在还是OTM，intrinsic value都是0，只有time value撑着。ER那周
的IV高会让intrinsic value比平时大。季报出来了，猪了，那部分的IV清零。导致价
格大跌，十分正常。我昨天季报前十几分钟把上周买的这周五到期的靠卖掉之后再转手
空了几个周五到期330的靠，当时6+，今天基本成灰。这个季报本来波动性就不会太大
，裁员信里面已经说的差不多了，可以冲着pre-run买一点，但收盘前卖的赢面大太多
了。 |
h********o
发帖数: 3320 | 13 用期权赌，如果买OTM option，不但要赌对了方向，而且还要大幅度波动才能赚钱，赢
钱概率比较低，但是赌对了可以回报比较大。我比较喜欢卖OTM spread, 只要方向赌对
了，必赚无疑，如果大盘猪，也能赚，但是回报也固定住了，知道自己能最多赔多少，
或者最多赚多少，但是赢钱概率大大的。 |
E***r
发帖数: 1037 | 14 其实任何position赌ER，不管一条腿还是八条腿，PnL期望值都是零。
【在 h********o 的大作中提到】
: 用期权赌，如果买OTM option，不但要赌对了方向，而且还要大幅度波动才能赚钱，赢
: 钱概率比较低，但是赌对了可以回报比较大。我比较喜欢卖OTM spread, 只要方向赌对
: 了，必赚无疑，如果大盘猪，也能赚，但是回报也固定住了，知道自己能最多赔多少，
: 或者最多赚多少，但是赢钱概率大大的。
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T*******4
发帖数: 1406 | 15 IC不失为一种有效策略，当然需要选对股票。
【在 E***r 的大作中提到】
: 其实任何position赌ER，不管一条腿还是八条腿，PnL期望值都是零。
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t***3
发帖数: 936 | 16 不会吧，我的期望值都是一百x。当然现实残酷，10x很多时候也就勉强凑合了。
：其实任何position赌ER，不管一条腿还是八条腿，PnL期望值都是零。
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d****o
发帖数: 32610 | 17 属实
但期权好处就是可以加腿来快速进出
不算DT
适合rh小账户拿来爽
【在 E***r 的大作中提到】
: 其实任何position赌ER，不管一条腿还是八条腿，PnL期望值都是零。
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T*******4
发帖数: 1406 | 18 负的正的？Lol
【在 t***3 的大作中提到】
: 不会吧，我的期望值都是一百x。当然现实残酷，10x很多时候也就勉强凑合了。
:
: ：其实任何position赌ER，不管一条腿还是八条腿，PnL期望值都是零。
: ：
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t***3
发帖数: 936 | |
T*******4
发帖数: 1406 | 20 泰老师当然是正的了，那还用说吗。
【在 t***3 的大作中提到】
: 大牛你觉得呢？
:
: ：负的正的？Lol
: ：
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t***3
发帖数: 936 | 21 今年一个一百x都没搞到，fb勉强搞个10x。难怪四道饭老师说了，搞er的都是loser。
：泰老师当然是正的了，那还用说吗。
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F****s
发帖数: 3761 | 22 看你这算法就知道trader1688都是文科生。你们说的100X是99%回报率，不到2X。
【在 t***3 的大作中提到】
: 不会吧，我的期望值都是一百x。当然现实残酷，10x很多时候也就勉强凑合了。
:
: ：其实任何position赌ER，不管一条腿还是八条腿，PnL期望值都是零。
: ：
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t***3
发帖数: 936 | 23 谢谢马老师指正，很惭愧我好像有几个major都算理科。比如你一分买，一块卖，应该
怎么算？
比如我昨天0.13买了fb的170c，今天1块3卖了，算回报率是多少？
我去年两分买的fb put，15块卖了，算750x，还是算错了？
：看你这算法就知道trader1688都是文科生。你们说的100X是99%回报率，不到2X。
： |
w**k
发帖数: 6722 | 24
买期权的像你这样算是对的，卖的人则不一样
【在 t***3 的大作中提到】
: 谢谢马老师指正，很惭愧我好像有几个major都算理科。比如你一分买，一块卖，应该
: 怎么算？
: 比如我昨天0.13买了fb的170c，今天1块3卖了，算回报率是多少？
: 我去年两分买的fb put，15块卖了，算750x，还是算错了？
:
: ：看你这算法就知道trader1688都是文科生。你们说的100X是99%回报率，不到2X。
: ：
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F****s
发帖数: 3761 | 25 泰老师真牛，还有750X。
具体分情况吧，
如果先1分买，后1块卖，是100X。
如果先1块卖，后1分cover，该算1.99X吧。
【在 t***3 的大作中提到】
: 谢谢马老师指正，很惭愧我好像有几个major都算理科。比如你一分买，一块卖，应该
: 怎么算？
: 比如我昨天0.13买了fb的170c，今天1块3卖了，算回报率是多少？
: 我去年两分买的fb put，15块卖了，算750x，还是算错了？
:
: ：看你这算法就知道trader1688都是文科生。你们说的100X是99%回报率，不到2X。
: ：
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t***3
发帖数: 936 | 26 马老师你是天体物理研究糊涂了，还是数学是体育老师教的？还是没天分？
空一块的option归0也不是2x。空一块的amzn option，资金量远远不止一块。
炒股靠天分
：泰老师真牛，还有750X。
： |
F****s
发帖数: 3761 | 27 为表礼貌，我用的是高级辩论里“同情的假设”技术，以对方有利的角度得到结论，真
实结果只能对自己更有利。
所以你也说做空option需要的保证金很多而回报率很小，其实是远远不到2X的。
【在 t***3 的大作中提到】
: 马老师你是天体物理研究糊涂了，还是数学是体育老师教的？还是没天分？
: 空一块的option归0也不是2x。空一块的amzn option，资金量远远不止一块。
: 炒股靠天分
:
: ：泰老师真牛，还有750X。
: ：
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g**w
发帖数: 16 | 28 这都不懂还炒期权？
期权就是炒一个预期值，ER前预期高啊，你没看医生甚至女神都狂吼TSLA TSLA TSLA，
那时候一个个相信ER后冲上360，
ER后，你看看医生的帖子，先保300再说。预期大降，当然call就涨不了。
靠的价格=f(current_time, strike_time, current_price, strike_price, major_
events, market_sentiment, political_events, weather, news_coverage, buffet_
movement, elon_twits, Trump_twits...)
f是个多元高阶非线性函数
你的思路还停留在线性代数
靠的价格=a*strike_price + b*current_price
【在 y*******e 的大作中提到】
: 1月23日买入TSLA股价285，三月15到期340的靠一手，价值8.8刀
: 今天1月31日，TSLA股价307，这个靠价值9刀
: 这是为什么？股价五个交易日上涨22刀，3月15到期340的靠竟然没涨？
: 这decay的价值多了？还是期权价格被打压？
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T*U
发帖数: 22634 | 29 ER前IV高，ER后IV低。你是蝌蚪，连青蛙都不是。大牛好死玩期权从大赚到大亏，马上
要外婆了。
：1月23日买入TSLA股价285，三月15到期340的靠一手，价值8.8刀
：今天1月31日，TSLA股价307，这个靠价值9刀 |
h******e
发帖数: 150 | 30 大部分的连门都不知道在哪里还聊期权。简直就是给套老师当菜。 |
