f******e
发帖数: 206 | 1 成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合
你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的
赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业
交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。
什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对
投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允
许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对
象的统计特征以及投资资金的风险特征。
交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从
理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统
的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。
大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上，其实这是非常偏颇的
。成功的投资不但需要正确的市场分析，而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。
三者之间心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即所谓的3M系统 |
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r******n
发帖数: 4522 | 2 作为业余自动交易做了五年多的码农，我来谈谈。
不管手动还是自动，止损都是必须的，我看不出楼上反复强调不用止损测试的意义所在。
虽然到处都印着那行“Past Performance Does Not Guarantee Future Results”，但
几乎所有的系统都基于历史数据的测试，大家前仆后继干的也都是backward testing。
而自动的第一个动力往往也就是backward testing, 尤其是在大量历史数据面前。
个人观点，要想重现“Past Performance”，系统得基于频繁出现的pattern, 而那些
极端case一辈子大概也就碰到一两次是没意义的。所以我一直对系统交易频率有要求。
未必非得做到HFT（其实个体户也没有HFT的硬件条件）, 但弄个十年数据只做三五笔是
毫无用处的。当然有些人觉得已经掌握了宇宙真理，无需测试，FA算命，价值投资啥的
搏一把就能中一把那是另一回事儿。回到主题，我们需要的是频繁出现的pattern, 这
样live result才可能接近backward，频繁交易就成了自动的的第二个动力，因为没人
能忍受长时间盯着屏幕频繁交易... 阅读全帖 |
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b*****d
发帖数: 61690 | 3 新华网南非德班12月8日电 (记者陈勇 于大波 邵海军)参加德班气候大会的中国代
表团官员8日表示，随着中国“十二五”期间加强控制温室气体排放，中国有望建立自
己的碳排放交易系统(ETS)。
中国代表团官员对记者说，“十二五”期间中国将建立自愿减排交易管理办法，确
立自愿减排交易机制的基本管理框架、交易流程和监管办法，建立交易登记注册系统和
信息发布制度，开展自愿减排交易活动。
ETS是建立在温室气体减排量基础上将排放权作为商品流通的交易市场。建立ETS有
助于利用市场机制更有效地配置资源、控制温室气体排放。欧盟于2005年建立ETS，将
《京都议定书》下的减排目标分配给各成员国，然后再由各成员国根据国家分配计划分
配给各企业，若企业通过技术升级、改造等手段，达到了减少二氧化碳排放的要求，可
以将用不完的排放权卖给其他未完成减排目标的企业。
参加德班气候大会“中国角”的兴业银行可持续金融中心碳金融处高级副理郑澍洁
说，中国ETS的建立还将有助于碳排放权金融化。目前，这家银行已开展清洁发展机制
下的碳排放权质押融资业务。
郑澍洁说，兴业银行在绿色金融领域的实践表明，市场机制和金融化能更有... 阅读全帖 |
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c******1
发帖数: 5 | 5 看了你的回答知道你也花了不少时间开发这个， 因为目前IB很多用户，所以不少比较
知名的平台都可以直接和IB的 TWS连接，省去了自己开发API连接的资源。
Ninjatrader, Multichart 还有几个同类的都可以兼容TWS, 月费，或者一次性的费用
也可以接受。
觉得目前含金量高的，是按交易产品来度身设计的autotrade systems. 不知道你能否
试一下你目前的系统以下面的条件做前提的模拟交易， 看看 Win/Lose ratio, P/L 怎
么样？
1）Trading VXX:
a)两个 IB 的户口， A户口只能Long, 先买后卖。 B户口只能Short, 先买后卖。
b) A, B 户口可以同时持仓.
c) 每个户口只可以最多100股 VXX, 有必要时可以scale in, scale out.
d) 两个户口都不设止损。
e) Trading window 设在 $1 （100 ticks) 以内才能open new positions。 ( VXX=
25.5 的话， trading windows 设在上下的整数 $ 25- $26, 如果是 ... 阅读全帖 |
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d******e
发帖数: 6945 | 6 灌水来兴致了，继续灌。这个是实战篇，不是理念篇。多多指教。
我的交易系统使用2-3个指标，但是其中最简单的一个指标就构成了一个最简单的交易
系统，放在这里和大家交流一下。
1. 讨论前提，你会设置均线，懂得时间刻度。一般来说，修改均线需要一点点股票软
件知识，时间刻度很简单，日K，小时K，15分钟K线这个意思。
2. 细节：只使用2条均线，64和256平均线，进场标准：对A股的任何一个股票（包括大
盘），使用小时K线(或者你可以使用15分钟K线试试)，64向上穿过256之后就可以考虑
进场，等回调确认不会回落就可以大规模建仓（有不少强势的股票不怎么回调，看你自
己对个股的认识）。当然，最理想的情况是256均线此时也是基本走平向上，市场开始
有转暖迹象，这些都是小参考。核心只有一个，双均线金叉。
3. 有会做系统测试的，可以帮忙看这个规则的胜率。用64和256的原因是两个：一是他
们代表了趋势出现，二是他们是4的倍数，这样你切换时间刻度的时候，他们是一个完
整的倍数变化。
4. 这个最简单系统的缺点，不能指出何时离场，只能配合动态止盈设置离场。
5. 系统优点：一是最简单明了，二是稳健（ |
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u******8
发帖数: 26 | 8 这个帖子是用来交流开发交易系统的心得的，特别是交易理论的探讨。如果大家有好的
系统愿意来晒一晒，也无妨。
我不是来卖系统的。这个版上大部分人和我的潜在客户也没有交集。
不要问我任何有关选股，后市预测的事情。我也没有任何交易信号，收费网站等需要大
家来订阅的东西。 |
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r******n
发帖数: 4522 | 9 MT4的问题是MM broker可以利用server端做手脚，但也有很多ECN支持MT4, MT4 client
端还是入门最容易，FX最普及的平台。
没觉得Ninja对IB支持不好，倒是记得MBT断了后必须重启比较麻烦。Ninja的问题是设
计初衷就是个chart，自动交易是附加的，真用起来还是半自动比较合适。
Openquant我说的当然是商业产品，认真做这点儿小钱还是要舍得花，OQ最大的好处是
带个QuickFIX引擎，可以用FIX。但OQ的优化太滥了，不如NT. 另外用NT, OQ这些通用
平台，同样代码可以连不同broker，还可以从一家stream data, 另一家交易，这些都
不用自己额外写。所以用来起步是最好的，等测试确定使用哪家后再自己写针对性代码
也不迟。自己写交易系统，其实是否用多线程也值得商榷，个体户不可能做到真正HFT
，即使能做到极致，最后的瓶颈也是网络连接跟服务器相应速度，客户端现在硬件那么
强，单线程交易性能绰绰有余，可靠性还更高。真正用得到多线程的是系统回测优化，
那时候不把所有的core都用足就亏了。
EA。
了。 |
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j*****n
发帖数: 20 | 10 我已经做好了一个自动交易系统，基于IB的API，现在放在租的VPS上24小时不间断的运
行。
实时接收IB的tick data并对之反应。
自动下单、订单管理和风险控制。
还包括查询、下载历史数据，整合历史数据到实时数据中去。
可以实时更改交易参数和加载新的策略模块，无需终止系统和其它策略的运行。
总之，功能很强大，无论是高频还中低频交易，全自动还是人工干预，都支持。
想合作的朋友可以私信我，[email protected]
/* */ |
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j*****n
发帖数: 20 | 11 我已经做好了一个自动交易系统，基于IB的API，现在放在租的VPS上24小时不间断的运
行。
实时接收IB的tick data并对之反应。
自动下单、订单管理和风险控制。
还包括查询、下载历史数据，整合历史数据到实时数据中去。
可以实时更改交易参数和加载新的策略模块，无需终止系统和其它策略的运行。
总之，功能很强大，无论是高频还中低频交易，全自动还是人工干预，都支持。
想合作的朋友可以私信我，[email protected]
/* */ |
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j**7
发帖数: 771 | 12 本人青蛙一个，交易频率不高策略也很保守。最近有点时间想试试用交易系统的API搞
个自动交易的app。可是目前使用的系统好像只提供实时数据，大家有玩过这个的么？
历史数据和股票属性数据都是怎么拿到的？
如果有concern，站内信回同样非常感谢。 |
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j*****n
发帖数: 20 | 13 我已经做好了一个自动交易系统，基于IB的API，现在放在租的VPS上24小时不间断的运
行。
实时接收IB的tick data并对之反应。
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还包括查询、下载历史数据，整合历史数据到实时数据中去。
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j*****n
发帖数: 20 | 14 我已经做好了一个自动交易系统，基于IB的API，现在放在租的VPS上24小时不间断的运
行。
实时接收IB的tick data并对之反应。
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还包括查询、下载历史数据，整合历史数据到实时数据中去。
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想合作的朋友可以私信我，[email protected]
/* */
/* */然后我们可以一 |
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j*****n
发帖数: 20 | 15 我已经做好了一个自动交易系统，基于IB的API，现在放在租的VPS上24小时不间断的运
行。
实时接收IB的tick data并对之反应。
自动下单、订单管理和风险控制。
还包括查询、下载历史数据，整合历史数据到实时数据中去。
可以实时更改交易参数和加载新的策略模块，无需终止系统和其它策略的运行。
总之，功能很强大，无论是高频还中低频交易，全自动还是人工干预，都支持。
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/* */
/* */然后我们可以一 |
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n******1
发帖数: 3756 | 16 他不是说用淘宝作为股票交易系统，而是说将股票交易系统套在淘宝用来处理交易请求 |
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m****n
发帖数: 354 | 17 寻找一起做一个自动交易系统的同仁
我的想法是利用IBpy（interactive broker的python API），来做一个自动交易系统。
后期的交易策略可以讨论怎么实现，各个人也可以完全不同。 我目前刚起步，本身不
是学CS的。希望可以一起从零到实现。 有兴趣的请发email到 [email protected]/* */
谢谢。本人在westchester NY。 |
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u******8
发帖数: 26 | 18 Double Down隐含了投资人对后市的看法，寄希望于反弹或反抽来扭转仓位的不利局面。
对于基于市场中性策略的交易系统，投资回报和大盘价格波动是剥离的。所以获利并不
是依靠对后市走势的判断。所以这种交易系统和传统的趋势跟踪或中性回归系统是有本
质不同的。 |
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w***g
发帖数: 5958 | 19 我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条裤子的
兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:
- 数据库和管理界面用django
- 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C++预测接口的轮
子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
- 在线交易打算用C++做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时跟踪最多
100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用
computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C++1x,
似乎挺好用.
- 用IB的API.
刚写了两个程序爬内部交易网站. 估计这种爬不同网站的程序得写不少.
大致想法是用yahoo或者别的公开数据训练按日预测的模型, 先做一些研究.
大致确定反为后去网上买一些分钟数据, 训练
实时模型. 实时预测时根据最近的feed, 预测未来1, 5, 10分钟, ...一串时间点
的概率分布, 这样其实就产... 阅读全帖 |
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D**s
发帖数: 6361 | 20 欧盟在碳排放交易系统方面处于领先地位，今日它同意向中国提供1000万欧元以支持中
国推出自己的碳交易系统计划。 |
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M***n
发帖数: 5815 | 21 前些天,洽老师讲了建一个自己的交易系统的6个要素
@【应邀征文】如何建一个自己的交易系统 - 作者 qiaqiafeng
http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/36398741.html
这6个要素是:
1. Markets --What hot buy or sell
2. Position Sizing --How much to buy or sell
3. Entries --When to buy or sell
4. Stops --When to get out of a losing position
5. Exits --When to get out of a winning position
6. Tactics --How to buy or sell
第一个元素markets，洽老师讲解了，就是要知道买什么，也就是选股。我从版面几位
朋友的帖子总结了5个选股思路，在这里写出来，跟大家讨论。
首先要明确自己的持股时间，是以年为单位的长期，以几个月为单位的中期，还是以天
为单位的短期。
如果持股时间是中长期，第一个思路是以FA... 阅读全帖 |
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I*0
发帖数: 4200 | 22 最近在钻研自动交易系统。看能不能将手动的交易概念用自动系统执行 |
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o******k
发帖数: 39 | 23 交易系统有buy side和sell side只分，你说的银行里面的是sell side的交易系统。我
们想做的是buy side的，就是对冲基金用的，可以自用，也可以卖给对冲基金。现在网
上我知道的做成功的一个例子是AlgoTrader，你搜一下就知道了，它的一个license一
年就是2万。 |
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o******k
发帖数: 39 | 24 交易系统有buy side和sell side只分，你说的银行里面的是sell side的交易系统。我
们想做的是buy side的，就是对冲基金用的，可以自用，也可以卖给对冲基金。现在网
上我知道的做成功的一个例子是AlgoTrader，你搜一下就知道了，它的一个license一
年就是2万。 |
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发帖数: 1 | 25 我就是做这个的。劝你别做了，市场上给but side 做的厂家多了去了
[在 onedrunk (onedrunk) 的大作中提到：]
:交易系统有buy side和sell side只分，你说的银行里面的是sell side的交易系统。
我们想做的是buy side的，就是对冲基金用的，可以自用，也可以卖给对冲基金。现在
网上我知道的做成功的一个例子是AlgoTrader，你搜一下就知道了，它的一个license一
:年就是2万。 |
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M*S
发帖数: 459 | 26 请问有什么好的coding 一个股票交易系统的书可以推荐吗？目前你的股票交易系统是
用什么编程语言实现的？
mkt |
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U***n
发帖数: 1 | 27 请问如果写一个自动交易系统，还会受到T+3的限制吗？就是今天买卖股票的钱，要3天
后才能再次使用
还有，大家一般做自动交易系统都是连的哪个平台? |
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d**s
发帖数: 920 | 28 Hi, 大牛s:
从哪里拿到future交易的历史数据来开发自己的future交易系统
包括intraday的数据 ？
Thanks in advance. |
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a*********a
发帖数: 3656 | 29 你拉倒吧。美国的排放交易绝对是杠杠的，否则，特斯拉早倒了。全靠其他汽车厂从特
斯拉买指标，Y没卖几辆车，却成了美国市值最大的车厂。欧洲的碳交易系统养活了几
个碧莲奶？ |
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b***u
发帖数: 12010 | 30 昨天买石头，不停刷屏，看着价格一掉下来就按买。很多时候按下去已经没有了。我就
想这应该做成个完整的交易系统，支持下单，包括limit, 设买价卖价。market order
，从市场找最优价。stop loss，止损抛出。还可以short sale。再加上历史价格图，
day trader可以做tech analysis。最后开放option，future市场。玩家可以买高等级
宝石/装备的future，等级到了再以锁定价买入。当然投机徒可以用来speculate。 |
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L*****e
发帖数: 8347 | 31 1111抢货，除非是能让我抢到的概率增加，早告诉我抢到没有没啥意义。
对付1111这样的高并发，用股票交易系统来对付也未必合适。1111的高并发可能比股票
交易的并发量还高。但1111抢货不是耦合数据，只管堆机器分布计算就是了。。。 |
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b*******s
发帖数: 5216 | 32 股票间不是强耦合，但是实际交易中往往人为建立一种耦合关系，比如ms的股票和
google的在某些条件下会表现出负相关性，或者同一个股票的上百个options其中某些
也有相关性
不过这个主要是交易系统客户那一端的逻辑
不过做策略很少有人孤立的看待个股的，基本是做一个组合模型 |
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m****n
发帖数: 354 | 33 我的想法是利用IBpy（interactive broker的python API），来做一个自动交易系统。
后期的交易策略可以讨论怎么实现，各个人也可以完全不同。 我目前刚起步，本身不
是学CS的。希望可以一起从零到实现。 有兴趣的请发email到 [email protected]/* */
谢谢。本人在westchester NY。 |
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f******2
发帖数: 2455 | 34 对，这种零和博弈的问题没法公开，只能用自己的钱或者成立小基金，用私有策略。
: 我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条
裤子的
: 兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:
: - 数据库和管理界面用django
: - 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C 预测接
口的轮
: 子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
: - 在线交易打算用C 做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时
跟踪最多
: 100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到
了用
: computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C 1x,
: 似乎挺好用.
: - 用IB的API.
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m****n
发帖数: 354 | 35 大牛，希望你能加入。
自动交易这块可以大家一起。至于策略的确和量有关系。 大家可以讨论，也可以在自
动交易系统上加栽各自的策略。
最多 |
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u******8
发帖数: 26 | 36 我的交易系统不预测未来。也不依靠预测未来来获利。
没有技术分析，没有基本面分析，不看报表。
市场中性的目的就在与此，系统回报独立于价格波动。 |
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u******8
发帖数: 26 | 37 你的债券利率定得太高了。现在一年近似无风险的债券利率接近于0。
比较Sharpe Ratio：一般是横向和同期的大盘指数进行对比分析。
大家都在同样的利率环境下，看一下是否能Beat大盘的Sharpe Ratio。
我是用模拟器计算的，利率对交易系统和大盘的影响是等效的。
此外Sharpe Ratio还有一定的局限性。因为把上行的波动也看成是风险了。
所以还有许多其他指标来衡量系统表现，如Sortino Ratio和Calmar Ratio等。 |
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m****r
发帖数: 51 | 38 搞了一个交易系统，回测的回报还行，想用monte carlo模拟测试一下系统的
robustness然后再实盘，但是对monte carlo模拟一知半解，大家有什么思路没有. |
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p******g
发帖数: 125 | 39 机构的交易系统存储在毫秒级别，SSD都嫌慢，甚至PCIe都嫌慢，海量数据存储在以TB
为单位的内存里；上千个Xeon处理器不顾寿命的超频起来用；更不用说10GbE的专线连
接。比家用的系统快几个数量级。 |
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m****r
发帖数: 51 | 40 搞了一个交易系统，回测的回报还行，想用monte carlo模拟测试一下系统的
robustness然后再实盘，但是对monte carlo模拟一知半解，现在用的是对return
resample来做monte carlo模拟，不知道除了这个还有其他的办法做没有，先谢了 |
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p*****t
发帖数: 5 | 41 我最近也在研究制定自己的交易系统，正好跟楼主学习一下
有一个疑问：双均线金叉指的是什么？只看到有64和256的金叉 |
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p*****t
发帖数: 5 | 42 单纯用均线的交易系统还是太简单了些，你用的其它指标是哪方面的？
我的想法是，为了提高概率，可以加入别的指标，比如大盘的中长期走势，另外是一些
基本面的考虑。 |
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J**********y
发帖数: 1891 | 43 诚聘自动交易系统和FIX编程老师和顾问
小弟在工作之余，在初学FIX编程，目标是把自己的TRADING PLATFORM和BROKERAGE连起
来，总觉的学不会，学不快，还请专家指点。
报酬好说，
非常感谢。 |
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发帖数: 1 | 44 招聘: Python Developer-交易系统-芝加哥-Akuna Capital
www.akunacapital.com
Visa Sponsorship: We provide visa and green card sponsorship
Akuna Capital is looking for a Python Developer to join our growing
development team and deliver world class compliance monitoring systems. This
person will work closely with some of our quant, developer, trading, and
compliance teams to build a market surveillance compliance monitoring
framework from the ground up. This is a great opportunity for anyone that is
looking t... 阅读全帖 |
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J**********y
发帖数: 1891 | 45 有没有哪位同学有兴趣开发和卖交易系统和indicator的？
有兴趣的请站内。
谢谢！ |
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D*****y
发帖数: 95 | 46 forex的indicator 和system有上千种，网上卖的也有无数，不知道再弄这个有不有市
场。我在研究一种交易系统，目前比较成功，赢多输少，我还在改善当中，希望以此自
力更生。有不有志同道合的朋友？ |
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E**O
发帖数: 1980 | 47 那天看到大海龟版标，我就说想到了这个著名的交易系统 |
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J**********y
发帖数: 1891 | 48 有没有哪位同学有兴趣开发和卖交易系统和indicator的？
有兴趣的请站内。
谢谢！ |
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M***y
发帖数: 1594 | 50 没搞懂, 能稳定挣钱的交易系统为什么还要卖. 耐心点, 自己慢慢来, 不好吗? |
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