m********l 发帖数: 791 | 1 我是统计系的MS学生,下学期数学系有开设PDE的课程,自己以后想从事金融行业。
想了解一下PDE对于金融工程的重要性。
看看自己要不要选这门课,
谢谢大家~ |
A***l 发帖数: 302 | 2 Not worth it. Focus on econometrics and time series anlysis instead.
【在 m********l 的大作中提到】 : 我是统计系的MS学生,下学期数学系有开设PDE的课程,自己以后想从事金融行业。 : 想了解一下PDE对于金融工程的重要性。 : 看看自己要不要选这门课, : 谢谢大家~
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m********l 发帖数: 791 | 3 一个正在准备转行金融的师兄告诉我,PDE还是比较有用的,当然更主要的是
stochastic process 和 stochastic calculus和C++,也就是你说的time series, 不知道
econometrics重要性在于哪?这不是经济系的课么?
谢谢
【在 A***l 的大作中提到】 : Not worth it. Focus on econometrics and time series anlysis instead.
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A***l 发帖数: 302 | 4 If you believe times series analysis = stochastic calculus and C++, which is
surprising to me considering you major in statistics, maybe PDE is not a ba
d choice.
不知道
【在 m********l 的大作中提到】 : 一个正在准备转行金融的师兄告诉我,PDE还是比较有用的,当然更主要的是 : stochastic process 和 stochastic calculus和C++,也就是你说的time series, 不知道 : econometrics重要性在于哪?这不是经济系的课么? : 谢谢
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d*j 发帖数: 13780 | 5 。。。。。。
anyway, 什么都需要知道点
但是面试的时候问 PDE的几乎很少见
随机 统计 概率 什么的多一点
不知道
【在 m********l 的大作中提到】 : 一个正在准备转行金融的师兄告诉我,PDE还是比较有用的,当然更主要的是 : stochastic process 和 stochastic calculus和C++,也就是你说的time series, 不知道 : econometrics重要性在于哪?这不是经济系的课么? : 谢谢
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z****g 发帖数: 1978 | 6 Derivatives sector has died
【在 d*j 的大作中提到】 : 。。。。。。 : anyway, 什么都需要知道点 : 但是面试的时候问 PDE的几乎很少见 : 随机 统计 概率 什么的多一点 : : 不知道
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k*******d 发帖数: 1340 | 7 那现在哪个sector(s)前景好呢?难道Black-Sholes那些都不用了? |
a***r 发帖数: 594 | 8 ignorance is bliss
【在 z****g 的大作中提到】 : Derivatives sector has died
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m********l 发帖数: 791 | 9 我刚刚转入统计系,自己之前在industrial engineering 的时候做过一些时序预测的
研究。
但是对于stochastic process 还不是很了解,但从字面上理解以为是时序里面的
random walk什么的。。所以就以为是time series了。。很SB的说。。
只是我觉得PDE是一个很好的工具,而且这样的课都是一年或是两年一次,这次没有选
的话,不知道还有没有机会了。。呵呵
谢谢~
is
ba
【在 A***l 的大作中提到】 : If you believe times series analysis = stochastic calculus and C++, which is : surprising to me considering you major in statistics, maybe PDE is not a ba : d choice. : : 不知道
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m********l 发帖数: 791 | 10 你说的没错,谢谢你。
学一些PDE对于modeling 什么的还是比较有帮助的。。还有自己很久没有接触数学了
我之前学的IE的东西很多都是bullshitting.. 觉得没有什么用。。
【在 d*j 的大作中提到】 : 。。。。。。 : anyway, 什么都需要知道点 : 但是面试的时候问 PDE的几乎很少见 : 随机 统计 概率 什么的多一点 : : 不知道
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m********l 发帖数: 791 | 11 can you explain it in detail plz?
【在 z****g 的大作中提到】 : Derivatives sector has died
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a*********r 发帖数: 139 | 12 PDE and its numerical methods are important because the solutions of many
SDEs are PDE. For example, to solve the classic Black-Scholes option pricing
equation, one need to solve the back-forward parabolic PDE. The good news
is that PDE is very easy to learn. A solid background in freshman calculus
is sufficient. However, to really understand SDE, you need much more
preparation. |
h*****i 发帖数: 1017 | |
m********l 发帖数: 791 | 14 拿我们学校来说,与金融相关的就有time series, stochastic process等等吧。。
econometrics是在经济学院开设的~
【在 h*****i 的大作中提到】 : 那统计里面主要学什么课程呢?
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c****o 发帖数: 1280 | 15 I think it is important if you listed it on your resume. I interviewed with
2 major IB's, they do ask some question about PDE (It might because I listed
it on my resume),like which scheme do you know, how do you calculate
stability, and error estimation. It would be really helpful if you have
background in PDE.
【在 m********l 的大作中提到】 : 我是统计系的MS学生,下学期数学系有开设PDE的课程,自己以后想从事金融行业。 : 想了解一下PDE对于金融工程的重要性。 : 看看自己要不要选这门课, : 谢谢大家~
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m********l 发帖数: 791 | 16 Thanks a lot. You gave me a strong reason for learning this subject.
And I Hope it comes a good result for your interviews.
with
listed
【在 c****o 的大作中提到】 : I think it is important if you listed it on your resume. I interviewed with : 2 major IB's, they do ask some question about PDE (It might because I listed : it on my resume),like which scheme do you know, how do you calculate : stability, and error estimation. It would be really helpful if you have : background in PDE.
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m****a 发帖数: 604 | 17 绝大多数金融不需要pde。只有理科生转金融,只好抱着pde玩。我教授说他几十年没用
过pde了。 |
m********l 发帖数: 791 | 18 看来大家的看法都不一样哈~
那数学系开设的哪些课程对金融的学习有帮助呢?
【在 m****a 的大作中提到】 : 绝大多数金融不需要pde。只有理科生转金融,只好抱着pde玩。我教授说他几十年没用 : 过pde了。
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k*******d 发帖数: 1340 | 19 我建议你看看精华区的帖子。
quant也有很多种,各种quant用的知识都不尽相同,从Stochastic calculus到machine
learning/data mining到PDE都可以说是有用的,不同地方需要不同背景的。还有
C++/algo/data structure; 还有金融的知识,一个人不可能全部都会的,要综合自己
的背景和兴
趣来选择
另外,学校背景也很重要,非名校基本处于劣势。。。现在的quant job market依然是
不好的。
【在 m********l 的大作中提到】 : 看来大家的看法都不一样哈~ : 那数学系开设的哪些课程对金融的学习有帮助呢?
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G********d 发帖数: 10250 | 20 investment banking has died
【在 z****g 的大作中提到】 : Derivatives sector has died
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T*******t 发帖数: 9274 | 21 露怯了,你又
【在 G********d 的大作中提到】 : investment banking has died
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G********d 发帖数: 10250 | 22 恩 对未来不可控制 让我很愤怒
【在 T*******t 的大作中提到】 : 露怯了,你又
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m****a 发帖数: 604 | 23
个人意见:
微积分,概率统计,线性代数学扎实就可以了。以后发现不够用,再去学数学。
金融的范围广了。corporation finance, institutional finance,microstructure of
financial markets,investment,asset pricing...
基本上,只有asset pricing才需要大量数学:pde, stochastic等。
实在想学点数学,学学本科level的pde,实分析好了。然后phd时看需要什么数学,补
起来很快。
【在 m********l 的大作中提到】 : 看来大家的看法都不一样哈~ : 那数学系开设的哪些课程对金融的学习有帮助呢?
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d***n 发帖数: 194 | 24 So apparently numerical PDE is useful for many purposes. But what about PDE
in the sense of Evans, like existence and uniqueness proofs? Are these
useful in finance? |
m********l 发帖数: 791 | 25 很中肯的建议,谢谢~还是基础最重要。。其实就是考研数学的三样哈~
of
【在 m****a 的大作中提到】 : : 个人意见: : 微积分,概率统计,线性代数学扎实就可以了。以后发现不够用,再去学数学。 : 金融的范围广了。corporation finance, institutional finance,microstructure of : financial markets,investment,asset pricing... : 基本上,只有asset pricing才需要大量数学:pde, stochastic等。 : 实在想学点数学,学学本科level的pde,实分析好了。然后phd时看需要什么数学,补 : 起来很快。
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m********l 发帖数: 791 | 26 co-ask, up
PDE
【在 d***n 的大作中提到】 : So apparently numerical PDE is useful for many purposes. But what about PDE : in the sense of Evans, like existence and uniqueness proofs? Are these : useful in finance?
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G********d 发帖数: 10250 | 27 You can spend your life reading Evans......
co-ask, up
PDE
【在 m********l 的大作中提到】 : co-ask, up : : PDE
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m********l 发帖数: 791 | 28 True...it is really hard...
【在 G********d 的大作中提到】 : You can spend your life reading Evans...... : : co-ask, up : PDE
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h*y 发帖数: 1289 | 29 Econometrics is a must if you are a buy-side quant. (i.e., if you dont know
it, you're not a quant)
PDE is a must if you are a hard core non-buy-side quant (i.e., if you dont
know it, you're not a quant) |
m********l 发帖数: 791 | 30 So only know one side of quant, either buy-side or non-buy-side, is enough
or not?
Should we have idea of both sides, at least know some fundamentals of the
side that you are not focusing on?
Thanks,
know
【在 h*y 的大作中提到】 : Econometrics is a must if you are a buy-side quant. (i.e., if you dont know : it, you're not a quant) : PDE is a must if you are a hard core non-buy-side quant (i.e., if you dont : know it, you're not a quant)
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z********i 发帖数: 18 | 31 从事一般的金融行业不需要PDE,但是如果你要做quant,PDE应该学。因为PDE和资产定
价的随机积分模
型是密切相关的,有些东西期望求起来很难,需要变成PDE,然后数值解。之前面过的
一家trading firm问
过关于PDE的边界条件的问题,其他同学也遇到过PDE的问题。但是非quant非trader职
位没听说问PDE
的。
【在 m********l 的大作中提到】 : 我是统计系的MS学生,下学期数学系有开设PDE的课程,自己以后想从事金融行业。 : 想了解一下PDE对于金融工程的重要性。 : 看看自己要不要选这门课, : 谢谢大家~
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m********l 发帖数: 791 | 32 总之多学点东西,以后总会用上的哈~
先把自己的定位定的高一些~
【在 z********i 的大作中提到】 : 从事一般的金融行业不需要PDE,但是如果你要做quant,PDE应该学。因为PDE和资产定 : 价的随机积分模 : 型是密切相关的,有些东西期望求起来很难,需要变成PDE,然后数值解。之前面过的 : 一家trading firm问 : 过关于PDE的边界条件的问题,其他同学也遇到过PDE的问题。但是非quant非trader职 : 位没听说问PDE : 的。
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