L*******t
发帖数: 2385 | 1 搞factor模型，sharpe居然在4以上。。。
无敌了。。 |
d********t
发帖数: 9628 | 2 尼玛哥要赶紧归
【在 L*******t 的大作中提到】
: 搞factor模型，sharpe居然在4以上。。。
: 无敌了。。
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L*******t
发帖数: 2385 | 3 赶紧的，国内据说现在机会特别多。
等你拿了绿卡，妹子都是扑上来的
【在 d********t 的大作中提到】
: 尼玛哥要赶紧归
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w**********y
发帖数: 1691 | 4 backtest Sharpe是4的 今年YTD大部分也都是负的没卵用
【在 d********t 的大作中提到】
: 尼玛哥要赶紧归
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a*******1
发帖数: 1554 | 5 券商研究所看重的是新财富排名以及基金分仓，所以研究员经常去各地路演，量化厉害
的有广发、长江吧，可能我有记错。
路演的时候，其实对方基金经理也不会用这些报告，写报告的人也不会用做交易。这更
多的是让对方觉得自己牛逼，要显得牛逼就要用很复杂的模型，数学公式很多那种，随
机微分方程神马的，一定要让对方看不懂，这才显得自己牛逼。然后对方觉得你很牛逼
了，就会投票了。
真正做交易的不会写这些报告，其实业绩也还行的，国内竞争不是很大。不过各基金规
模都还不大，一些量化出名一些的30-40亿人民币吧，小的就几个亿，大概如此。人数
一般不多，20人算大了。 |
L*******t
发帖数: 2385 | 6 大牛出来了，后来看了一下他们用的是Edward Qian的模型在A股测了一下。。。。
【在 w**********y 的大作中提到】
: backtest Sharpe是4的 今年YTD大部分也都是负的没卵用
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s******g
发帖数: 129 | |
s******k
发帖数: 6659 | 8 感觉回测可以各种sharpe高，技术细节不写的清楚的话，跟学术吹牛也没啥两样。
portfolio怎么optimize的？t cost model有么？怎么hedge market？太多细节问题可
以糊弄了 |
