B**G 发帖数: 118 | 1 本人工程phd,有点cs自学背景,无金融背景
onsite一共面了10个人,每个人1个小时左右
基本每个人都是 40%聊简历和背景+40%问面试题+20%我问问题
面试题我想是根据每个人背景会不一样的
对我来说,问的主要是数学、统计、概率、算法这几块
面试前复习了点算法(leetcode都没刷完)
看了Xinfeng Zhou绿宝书(看完了)
和Mark Joshi那本Quant Job Interview(没看完)
感谢各位面试官
感谢来自quant版的信息
下面汇报下所能记住的面试题,也就是40%那部分。
1.华人MM
聊简历后,问了finite difference数值方法
问如果边界条件是给的是无穷远处的极限值,该怎么处理
后来问了Itōs lemma的基本概念
问我期权收那些变量的影响,以及随每个变量的大致趋势
2.印度小哥
问怎么validate一个binary search tree
并写pseudo code
再问怎么只用4个0以及数学运算得到24
答案: (0!+0!+0!+0!)!=24
再问什么是hash table,如何实现的
访问和插入的时间复杂度,hash function怎么实现
3.华人大哥
问maximum subarray的算法并pseudo code
怎么测试你的算法
问我知道哪些金融知识,然后问些期权的基本概念
4.华人大哥
问C++基本知识,什么是virtual function
什么是pure virtual function
为什么要用virtual function
再问,一个linked list,怎么判断是否有circle
如何找到circle的起点,并证明
再问,如何证明correlation(统计概念)必然在-1和1之间。
5.黑人MM
问2个option,maturity day一个是明天,一个是1年后
其他条件一样,哪个应该更贵?为什么?
问了VaR的基本概念
然后问已知1天后的VaR,怎么得出20天后的VaR。
问我什么是矩阵的eigenvalue,并现场求一个给她看。。。
问线性规划,没有函数的情况下,怎么自己写一个。
主要就是要自己推导那个最小二乘法的公式。
6.华人姐姐
问怎么用标准的uniform distribution实现在一个
标准圆内的uniform采样
问为什么不能单独分别用uniform distribution
采样半径和角度
7.印度大哥
上来问如何求Fibonacci Number
然后要写出那个直接用recursion算的code
然后要求分析这个算法的时间复杂度(有点难)
答案是先分析上下限,然后根据指数函数的规律推出来
答案是x^n,其中x=(1+5^0.5)/2
问我是否知道二元期权(binary option)
然后问怎么用已知的看涨期权(call option)价格
和看跌期权(put option)来得出二元期权的价格
8.华人兄弟
问期权的基本概念。
然后问,2个股票,一个的volatility是5%
一个是50%,其他情况一样
哪个的期权应该价格更高些
画一下期权的gain随maturity day股票价格的函数曲线
通过一个买进期权和一个卖出期权,设计一个不会亏的策略
再问一个股票的volatility是5%,另一个是50%的话
那如果两股各持有50%的话,综合volatility是多少?
如果2只股票有一定的correlation呢?
因为我简历里写到并行计算,就问了并行计算里的需要注意的基本问题。
让我挑一个最擅长的topic,解释给他听。
9.华人兄弟
问给一个binary tree,如何求两个node的Lowest Common Ancestor
如果每个node有link指向parent的话,如何做?
问了Black-Scholes Equation的基本概念
问如果已知一个期权的价格函数
如何推导出那个原始股票的价格函数(要用到微积分和统计知识)
问一个随机过程,取值为i的概率是p_i(其中i是整数)
问连续2次的话,两次值不相等的概率是多少
10.美国经理哥哥
主要聊的是背景和我问的问题 |
B**G 发帖数: 118 | 2 感谢来自quant版的信息
【在 B**G 的大作中提到】 : 本人工程phd,有点cs自学背景,无金融背景 : onsite一共面了10个人,每个人1个小时左右 : 基本每个人都是 40%聊简历和背景+40%问面试题+20%我问问题 : 面试题我想是根据每个人背景会不一样的 : 对我来说,问的主要是数学、统计、概率、算法这几块 : 面试前复习了点算法(leetcode都没刷完) : 看了Xinfeng Zhou绿宝书(看完了) : 和Mark Joshi那本Quant Job Interview(没看完) : 感谢各位面试官 : 感谢来自quant版的信息
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s*******0 发帖数: 3461 | |
w*********o 发帖数: 434 | |
t********t 发帖数: 1264 | |
d********t 发帖数: 9628 | 6 能找到懂option的黑妹真不容易啊
【在 t********t 的大作中提到】 : 高盛已经没有白人了?
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t********t 发帖数: 1264 | 7 以前见过一个大摩的黑妹,顶尖名校热门专业PhD,不过她是非洲精英黑妹,不算北美
天使黑妹
【在 d********t 的大作中提到】 : 能找到懂option的黑妹真不容易啊
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j**********3 发帖数: 3211 | |
w*********o 发帖数: 434 | 9 现在街上也搞种族平衡那套啊?
【在 d********t 的大作中提到】 : 能找到懂option的黑妹真不容易啊
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d********t 发帖数: 9628 | 10 一直在搞啊
【在 w*********o 的大作中提到】 : 现在街上也搞种族平衡那套啊?
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m*******3 发帖数: 98 | 11 楼主牛人,赞分享经验。楼主是工程什么方向才能拿到面试 |
s*******s 发帖数: 1568 | 12 花街矿工真实写照,一堆低层国男阿三狂问BT,算法,CODDING,最后白人高级经理聊天
【在 B**G 的大作中提到】 : 本人工程phd,有点cs自学背景,无金融背景 : onsite一共面了10个人,每个人1个小时左右 : 基本每个人都是 40%聊简历和背景+40%问面试题+20%我问问题 : 面试题我想是根据每个人背景会不一样的 : 对我来说,问的主要是数学、统计、概率、算法这几块 : 面试前复习了点算法(leetcode都没刷完) : 看了Xinfeng Zhou绿宝书(看完了) : 和Mark Joshi那本Quant Job Interview(没看完) : 感谢各位面试官 : 感谢来自quant版的信息
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d********t 发帖数: 9628 | 13 真实啊
【在 s*******s 的大作中提到】 : 花街矿工真实写照,一堆低层国男阿三狂问BT,算法,CODDING,最后白人高级经理聊天
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d*j 发帖数: 13780 | |
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h*****7 发帖数: 6781 | 16 why PhD is considered entry-level?
what is the background of your peers?
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r****r 发帖数: 159 | |
B**G 发帖数: 118 | 18 面试前复习了点算法(leetcode都没刷完)
看了Xinfeng Zhou绿宝书(看完了)
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【在 j**********3 的大作中提到】 : 请问lz mm怎么准备的矿工面试?
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B**G 发帖数: 118 | 19 航空工程
【在 m*******3 的大作中提到】 : 楼主牛人,赞分享经验。楼主是工程什么方向才能拿到面试
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B**G 发帖数: 118 | 20 phd毕业没有工作经验不算entry-level?
peers应该都是phd毕业有个1-5年工作经验的
【在 h*****7 的大作中提到】 : why PhD is considered entry-level? : what is the background of your peers?
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d********t 发帖数: 9628 | 21 这个都没准的,很多PhD算entry level,也有小本小硕一进去就VP
【在 B**G 的大作中提到】 : phd毕业没有工作经验不算entry-level? : peers应该都是phd毕业有个1-5年工作经验的
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s*********i 发帖数: 205 | |
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c****o 发帖数: 4716 | 24 quant entry-level的salary一般是多少? |
m*******3 发帖数: 98 | 25 赞!很厉害!感谢经验。bless能拿offer
【在 B**G 的大作中提到】 : 航空工程
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t***y 发帖数: 638 | |
I***Y 发帖数: 33 | 27 GS面试题问来问去就是那些 欢迎加入
楼主面的哪个组 |
w****c 发帖数: 514 | |
Z*****1 发帖数: 7 | |
p**********t 发帖数: 23 | |
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B**G 发帖数: 118 | 31 本人工程phd,有点cs自学背景,无金融背景
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并写pseudo code
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访问和插入的时间复杂度,hash function怎么实现
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然后问已知1天后的VaR,怎么得出20天后的VaR。
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然后要写出那个直接用recursion算的code
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8.华人兄弟
问期权的基本概念。
然后问,2个股票,一个的volatility是5%
一个是50%,其他情况一样
哪个的期权应该价格更高些
画一下期权的gain随maturity day股票价格的函数曲线
通过一个买进期权和一个卖出期权,设计一个不会亏的策略
再问一个股票的volatility是5%,另一个是50%的话
那如果两股各持有50%的话,综合volatility是多少?
如果2只股票有一定的correlation呢?
因为我简历里写到并行计算,就问了并行计算里的需要注意的基本问题。
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9.华人兄弟
问给一个binary tree,如何求两个node的Lowest Common Ancestor
如果每个node有link指向parent的话,如何做?
问了Black-Scholes Equation的基本概念
问如果已知一个期权的价格函数
如何推导出那个原始股票的价格函数(要用到微积分和统计知识)
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B**G 发帖数: 118 | 50 phd毕业没有工作经验不算entry-level?
peers应该都是phd毕业有个1-5年工作经验的
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d********t 发帖数: 9628 | 51 这个都没准的,很多PhD算entry level,也有小本小硕一进去就VP
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s*********i 发帖数: 205 | |
s********e 发帖数: 340 | 53 Mark
【在 B**G 的大作中提到】 : 本人工程phd,有点cs自学背景,无金融背景 : onsite一共面了10个人,每个人1个小时左右 : 基本每个人都是 40%聊简历和背景+40%问面试题+20%我问问题 : 面试题我想是根据每个人背景会不一样的 : 对我来说,问的主要是数学、统计、概率、算法这几块 : 面试前复习了点算法(leetcode都没刷完) : 看了Xinfeng Zhou绿宝书(看完了) : 和Mark Joshi那本Quant Job Interview(没看完) : 感谢各位面试官 : 感谢来自quant版的信息
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c****o 发帖数: 4716 | 54 quant entry-level的salary一般是多少? |
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t***y 发帖数: 638 | |
I***Y 发帖数: 33 | 57 GS面试题问来问去就是那些 欢迎加入
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w****c 发帖数: 514 | |
Z*****1 发帖数: 7 | |
p**********t 发帖数: 23 | |
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r*****w 发帖数: 7 | 61 今天gs面试好像碰到LZ大哥了,多谢留情 没问太难的问题!
【在 d********t 的大作中提到】 : 这个都没准的,很多PhD算entry level,也有小本小硕一进去就VP
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m*****n 发帖数: 3575 | 62 计算机算法问得很高端
但是期权理论问得很傻逼
像我这种半路出家的矿工,对期权理论方面,甚至包括统计方面,都有75%以上的胜率
。 |
m*****n 发帖数: 3575 | 63 真的不知道招的是什么岗——编程为主?
一个非BS模型的内容都没问到 |
q********n 发帖数: 5 | 64 弱弱的问一下这两个问题应该怎么回答啊?感觉没有思路啊。
1. 已知1天后的VaR,怎么得出20天后的VaR
2. 求Fibonacci Number用recursion算的code的时间复杂度
3. 画一下期权的gain随maturity day股票价格的函数曲线?(有什么假设吗)
4. 通过一个买进期权和一个卖出期权,设计一个不会亏的策略
5. 一个股票的volatility是5%,另一个是50%的话,如果两股各持有50%的话,综合
volatility是多少?
跪谢! |
r*****w 发帖数: 7 | 65 1. sqrt(t), assumption是normal然后return不correlated,有一个paper叫 scale
by sqrt
is worse than you think
2. induction, linear reccurrence characteristic function
3. 在call payoff的基础上 画一个 convex曲线 然后因为有TV要向左面shift K(1 - e
^-r(T-t)) 应该是的吧。。
剩下的题有其他条件的应该 我觉得
【在 q********n 的大作中提到】 : 弱弱的问一下这两个问题应该怎么回答啊?感觉没有思路啊。 : 1. 已知1天后的VaR,怎么得出20天后的VaR : 2. 求Fibonacci Number用recursion算的code的时间复杂度 : 3. 画一下期权的gain随maturity day股票价格的函数曲线?(有什么假设吗) : 4. 通过一个买进期权和一个卖出期权,设计一个不会亏的策略 : 5. 一个股票的volatility是5%,另一个是50%的话,如果两股各持有50%的话,综合 : volatility是多少? : 跪谢!
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r*****w 发帖数: 7 | 66 我也顺便弱弱的问一个问题,也是这组的题
如何用coin toss来generate random variable?
这个除了把n足够大converge到normal的办法 这种办法会不会不够efficient了,这个
有其他的捷径吗?
e
【在 r*****w 的大作中提到】 : 1. sqrt(t), assumption是normal然后return不correlated,有一个paper叫 scale : by sqrt : is worse than you think : 2. induction, linear reccurrence characteristic function : 3. 在call payoff的基础上 画一个 convex曲线 然后因为有TV要向左面shift K(1 - e : ^-r(T-t)) 应该是的吧。。 : 剩下的题有其他条件的应该 我觉得
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c*****d 发帖数: 186 | |
s******3 发帖数: 344 | 68 re
【在 B**G 的大作中提到】 : 本人工程phd,有点cs自学背景,无金融背景 : onsite一共面了10个人,每个人1个小时左右 : 基本每个人都是 40%聊简历和背景+40%问面试题+20%我问问题 : 面试题我想是根据每个人背景会不一样的 : 对我来说,问的主要是数学、统计、概率、算法这几块 : 面试前复习了点算法(leetcode都没刷完) : 看了Xinfeng Zhou绿宝书(看完了) : 和Mark Joshi那本Quant Job Interview(没看完) : 感谢各位面试官 : 感谢来自quant版的信息
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a******d 发帖数: 896 | |
l******8 发帖数: 1691 | 70 算法部分应该还算好吧,都很经典。
【在 m*****n 的大作中提到】 : 计算机算法问得很高端 : 但是期权理论问得很傻逼 : 像我这种半路出家的矿工,对期权理论方面,甚至包括统计方面,都有75%以上的胜率 : 。
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l******8 发帖数: 1691 | 71 超级赞,看上去像上已经拿到卧佛了?是的话就恭喜发财了!
【在 B**G 的大作中提到】 : 本人工程phd,有点cs自学背景,无金融背景 : onsite一共面了10个人,每个人1个小时左右 : 基本每个人都是 40%聊简历和背景+40%问面试题+20%我问问题 : 面试题我想是根据每个人背景会不一样的 : 对我来说,问的主要是数学、统计、概率、算法这几块 : 面试前复习了点算法(leetcode都没刷完) : 看了Xinfeng Zhou绿宝书(看完了) : 和Mark Joshi那本Quant Job Interview(没看完) : 感谢各位面试官 : 感谢来自quant版的信息
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j******g 发帖数: 1428 | |