m******n
发帖数: 354 | 1 请教各位，比如说我买入一个为期30天的期权，然后要算每天的p&l, riskless
interest rate如果用libor的话, 那么第一天的利率就是买入日的libor 30day。可是
第二天呢，第三天呢？ bloomberg上可并没有libor 29day， 28day的数据。 我的想法
是用libor 30day和libor one week的数据对中间的日期做linear interpolation. 但
是又怕linear的东西极度的不准，有没有什么好的model做这个呢？还有，离到期日不
到1week的时候，interpolation也不能做了， 利率怎么算？ volatility和dividends也
有同样的这个问题。 牛人们请帮个忙， 不胜感激！ | p******i
发帖数: 1358 | | z****u
发帖数: 185 | 3 option prices are not so sensitive to interest rate, and in today's
environment, interpolation is good enough to handle it. | T*******t
发帖数: 9274 | 4 赞毛估估
【在 p******i 的大作中提到】
: 毛估估
| c******s
发帖数: 270 | | m******n
发帖数: 354 | | n****1
发帖数: 4251 | 7 觉得一个月内都可以用libor30，libor在一个月内的变化一般也不是很剧烈 |
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